Облакът на Ичимоку е метод за технически анализ, който комбинира множество индикатори в една диаграма. Използва се в диаграми свещници като инструмент за търговия, който предоставя информация за потенциални ценови зони на подкрепа и съпротива. Използва се и като инструмент за прогнозиране и много трейдъри го използват, когато се опитват да определят посоката на бъдещите тенденции и инерция на пазара.
Облакът на Ичимоку е концептуализиран в края на 30-те години на миналия век от японския журналист Гоичи Хосада. Неговата новаторска търговска стратегия обаче е публикувана едва през 1969 г., след десетилетия на проучвания и технически подобрения. Хосада го нарича Ichimoku Kinko Hyo, което се превежда от японски като „диаграма на равновесие с един поглед“.
Как работи?
Системата на облака на Ичимоку показва данни, базирани както на водещи, така и на изоставащи индикатори, а диаграмата се състои от пет линии:
Линия на преобразуване (Tenkan-sen): Пълзяща средна за 9 периода.
Основна линия (Kijun-sen): Пълзяща средна за 26 периода.
Водещ диапазон A (Senkou Span A): Пълзяща средна стойност на конверсията и базовите линии, прогнозирани за 26 периода в бъдещето.
Водещ диапазон B (Senkou Span B): 52-периодна плъзгаща се средна, прогнозирана за 26 периода в бъдещето.
Изоставащ период (Chikou Span): цената на затваряне на текущия период, прогнозирана за 26 периода в миналото.
Пространството между водещия диапазон A (3) и водещия диапазон B (4) е това, което произвежда облака (Kumo), който вероятно е най-забележителният елемент от системата на Ичимоку. Двете линии са проектирани за 26 периода в бъдещето, за да предоставят прозрения за прогнозиране и като такива се считат за водещи индикатори. Chikou Span (5), от друга страна, е изоставащ индикатор, прогнозиран за 26 периода в миналото.
По подразбиране облаците се показват или в зелено, или в червено – за по-лесно четене. Зелен облак се създава, когато водещия диапазон A (линията на зеления облак) е по-висока от водещия диапазон B (линията на червения облак). Естествено, червен облак се получава от обратната ситуация.
Заслужава да се отбележи, че – за разлика от други методи – пълзящите средни, използвани от стратегията на Ичимоку, не се основават на цените на затваряне на свещите. Вместо това, средните стойности се изчисляват въз основа на записаните високи и ниски точки в рамките на даден период (средна стойност на високо-ниско).
Например стандартното уравнение за 9-дневна линия на преобразуване е:
Линия на преобразуване = (9д високо + 9д ниско) / 2
Настройки на Ичимоку
След повече от три десетилетия изследвания и тестове, Гоичи Хосада заключва, че настройките (9, 26, 52) имат най-добри резултати. Тогава японският работен график е включвал събота, така че числото 9 представлява седмица и половина (6 + 3 дни). Числата 26 и 52 представляват съответно един и два месеца.
Докато тези настройки все още са предпочитани в повечето контексти на търговия, потребителите на диаграми винаги могат да ги коригират, за да отговарят на различни стратегии. На пазарите на криптовалута, например, много трейдъри коригират настройките на Ичимоку, за да отразяват пазарите денонощно - често се променят от (9, 26, 52) на (10, 30, 60). Някои отиват дори по-далеч и задават настройките на (20, 60, 120) като начин за намаляване на фалшивите сигнали.
Все пак има продължаващ дебат за това колко ефективно може да бъде модифицирането на настройките. Докато някои твърдят, че има смисъл да се коригират, други твърдят, че изоставянето на стандартните настройки ще наруши баланса на системата и ще доведе до много невалидни сигнали.
Анализиране на диаграмата
Сигнали за търговия на Ичимоку
Поради множеството си елементи облакът на Ичимоку произвежда различни видове сигнали. Можем да ги разделим на инерционни и следващи тренда сигнали.
Инерционни сигнали: генерират се според връзката между пазарната цена, базовата линия и линията на преобразуване. Сигналите за бича инерция се получават, когато линията на преобразуване и пазарната цена (едната или и двете) се преместят над базовата линия. Сигналите за меча инерция се генерират, когато линията на преобразуване и пазарната цена (едната или и двете) се движат под базовата линия. Пресичането между линията на преобразуване (Tenkan-sen) и базовата линия (Kijun-sen) често се нарича TK пресичане (TK cross).
Сигнали, следващи тренда: генерират се според цвета на облака и спрямо позицията на пазарната цена спрямо облака. Както споменахме, цветът на облака отразява разликата между водещите диапазони A и B.
Просто казано, когато цените постоянно са над облаците, има по-голяма вероятност активът да е във възходящ тренд. За разлика от това, цените, движещи се под облаците, могат да се тълкуват като мечи знак, показващ низходящ тренд. Освен няколко изключения, трендът може да се счита за равен или неутрален, когато цените правят странични движения в облака.
Изоставащият период (Chikou Span) е друг елемент, който може да помогне на трейдърите да открият и потвърдят потенциални обръщания на тренда. Той предоставя представа за силата на ценовото действие, като вероятно потвърждава бичи тренд, когато се движи над пазарните цени, или мечи тренд, когато е под тях. Обикновено изоставящият период се използва заедно с другите компоненти на облака на Ичимоку, а не самостоятелно.
Обобщение:
Инерционни сигнали
Пазарната цена се движи над (бичи) или под (мечи) базовата линия.
TK пресичане: Линията на преобразуване се движи над (бичи) или под (мечи) базовата линия.
Сигнали, следващи тренда
Пазарната цена се движи над (бичи) или под (мечи) облака.
Цветът на облака се променя от червен на зелен (бичи) или от зелен на червен (мечи).
Изоставащ период над (бичи) или под (мечи) пазарни цени.
Нива на подкрепа и съпротива
Диаграмата на Ичимоку може също да се използва за идентифициране на зони на подкрепа и съпротива. Обикновено водещият диапазон A (линията на зеления облак) действа като линия на подкрепа по време на възходящи трендове и като линия на съпротива по време на низходящи трендове. И в двата случая свещниците са склонни да се приближат до водещия диапазон A, но ако цената се премести в облака, водещият диапазон B може също да действа като линия на подкрепа/съпротива. Нещо повече, фактът, че и двата водещи диапазона са прогнозирани за 26 периода в бъдещето, позволява на трейдърите да предвидят потенциални идващи зони на подкрепа и съпротива.
Сила на сигнала
Силата на сигналите, генерирани от облака на Ичимоку, зависи до голяма степен от това дали те отговарят на по-широкия тренд. Сигнал, който е част от по-голям, ясно дефиниран тренд, винаги ще бъде по-силен от този, който се появява за кратко в опозиция на преобладаващия тренд.
С други думи, бичият сигнал може да бъде подвеждащ, ако не е придружен от възходящ тренд. Така че, когато се генерира сигнал, е важно да се признаят цвета и позицията на облака. Обемът на търговия също е нещо, което трябва да се има предвид.
Имайте предвид, че използването на Ичимоку с по-кратки времеви рамки (графики в рамките на деня) има тенденция да генерира много шум и фалшиви сигнали. Най-общо казано, по-дългите времеви рамки (дневни, седмични, месечни графики) ще произведат по-надеждна инерция и сигнали, следващи тренда.
Заключителни мисли
Гоичи Хосада посвещава повече от 30 години от живота си, за да създаде и усъвършенства системата на Ичимоку, която сега се използва от милиони търговци по целия свят. Като универсален метод за диаграми, облакът на Ичимоку се използват за идентифициране както на пазарните трендове, така и на инерцията. Също така, водещите диапазони улесняват потребителите на диаграми да предвидят потенциални нива на подкрепа и съпротива, които предстои да бъдат тествани.
Въпреки че диаграмите може да изглеждат твърде натоварени и доста сложни в началото, те не разчитат на субективен човешки принос, както другите методи на технически анализ (напр. чертане на линии на тренда). И въпреки непрекъснатия дебат относно настройките на Ичимоку, стратегията е относително лесна за използване.
Както при всеки индикатор обаче, той трябва да се използва заедно с други техники за потвърждаване на трендовете и минимизиране на търговските рискове. Самото количество информация, което тази диаграма показва, също може да бъде непосилно за начинаещи. За тези търговци обикновено е добра идея да се запознаят с по-основните индикатори, преди да се занимават с облака на Ичимоку.