Was ist Stochastic RSI?

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Stochastic RSI, oder einfach StochRSI, ist ein technischer Analyseindikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist, sowie um aktuelle Markttrends zu identifizieren. Wie der Name schon sagt, ist der StochRSI eine Ableitung des Standard Relative Strength Index (RSI) und wird daher als Indikator eines Indikators angesehen. Es handelt sich um eine Art Oszillator, was bedeutet, dass er über und unter einer Mittellinie schwankt.

Der StochRSI wurde erstmals 1994 in dem Buch mit dem Titel The New Technical Trader von Stanley Kroll und Tushar Chande beschrieben. Es wird häufig von Aktienhändlern verwendet, kann aber auch auf andere Handelskontexte wie Devisen- und Kryptowährungsmärkte angewendet werden.


Wie funktioniert StochRSI?

Der StochRSI-Indikator wird aus dem gewöhnlichen RSI durch Anwendung der Formel des stochastischen Oszillators erzeugt. Das Ergebnis ist eine einzelne numerische Bewertung, die um eine Mittellinie (0,5) innerhalb eines Bereichs von 0-1 schwingt. Es gibt jedoch modifizierte Versionen des StochRSI-Indikators, die die Ergebnisse mit 100 multiplizieren, so dass die Werte zwischen 0 und 100 statt zwischen 0 und 1 liegen. Es ist auch üblich, einen 3-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) zusammen mit der StochRSI-Linie zu verwenden, die als Signallinie dient und das Risiko des Handels mit falschen Signalen reduzieren soll.

Die Standard-Formel des stochastischen Oszillators berücksichtigt den Schlusskurs eines Vermögenswertes sowie seinen höchsten und niedrigsten Punkt innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Wenn die Formel jedoch zur Berechnung des StochRSI verwendet wird, wird sie direkt auf die RSI-Daten angewendet (Preise werden nicht berücksichtigt).

Stoch RSI = (Current RSI - Lowest RSI)/(Highest RSI - Lowest RSI)

Genau wie der Standard-RSI ist die gebräuchlichste Zeiteinstellung für den StochRSI 14 Perioden. Die 14 Perioden, die an der StochRSI-Berechnung beteiligt sind, basieren auf dem Diagramm-Zeitrahmen. Während also ein Tages-Chart die letzten 14 Tage (Kerzen) berücksichtigen würde, würde ein Stunden-Chart den StochRSI basierend auf den letzten 14 Stunden generieren.

Die Zeiträume können auf Tage, Stunden oder sogar Minuten festgelegt werden, und ihre Verwendung variiert von Trader zu Trader erheblich (je nach Profil und Strategie). Die Anzahl der Perioden kann auch nach oben oder unten angepasst werden, um kurz- oder langfristige Trends zu identifizieren. Eine Einstellung für 20 Perioden ist eine weitere ziemlich beliebte Option für den StochRSI-Indikator.

Wie bereits erwähnt, weisen einige StochRSI-Diagrammmuster Werte im Bereich von 0 bis 100 statt 0 bis 1 zu. In diesen Diagrammen liegt die Mittellinie bei 50 statt bei 0,5. Daher wird das überkaufte Signal, das normalerweise bei 0,8 auftritt, bei 80 angezeigt, und das überverkaufte Signal bei 20 statt bei 0,2. Diagramme mit einer Einstellung von 0-100 können etwas anders aussehen, aber die praktische Interpretation ist im Wesentlichen die gleiche.


Wie benutzt man StochRSI?

Der StochRSI-Indikator nimmt in der Nähe der oberen und unteren Grenze seines Bereichs die größte Bedeutung ein. Daher dient der Indikator in erster Linie dazu, potenzielle Ein- und Austrittspunkte sowie Preisumkehrungen zu identifizieren. Ein Wert von 0,2 oder darunter zeigt also an, dass ein Vermögenswert wahrscheinlich überverkauft ist, während ein Wert von 0,8 oder darüber darauf hindeutet, dass er wahrscheinlich überkauft ist.

Darüber hinaus können Messwerte, die näher an der Mittellinie liegen, auch nützliche Informationen über Marktentwicklungen liefern. Wenn beispielsweise die Mittellinie als Stütze dient und sich die StochRSI-Linien stetig über die 0,5-Marke bewegen, kann dies auf eine Fortsetzung eines Aufwärtstrends hindeuten - insbesondere wenn sich die Linien in Richtung 0,8 bewegen. Ebenso deuten die Werte, die konstant unter 0,5 und in Richtung 0,2 tendieren, auf einen Abwärtstrend hin.


StochRSI vs. RSI

Sowohl StochRSI als auch RSI sind gebänderte Oszillatorindikatoren, die es Tradern erleichtern, potenzielle überkaufte und überverkaufte Positionen sowie mögliche Umkehrpunkte zu identifizieren. Kurz gesagt, der Standard-RSI ist eine Metrik, die verwendet wird, um zu verfolgen, wie schnell und in welchem Ausmaß sich die Preise eines Vermögenswertes in Bezug auf einen bestimmten Zeitraum ändern. 

Im Vergleich zum Stochastic RSI ist der Standard-RSI jedoch ein relativ langsamer Indikator, der eine geringe Anzahl von Handelssignalen erzeugt. Die Anwendung der Formel des stochastischen Oszillators auf den regulären RSI ermöglichte die Entwicklung des StochRSI als Indikator mit höherer Empfindlichkeit. Folglich ist die Anzahl der Signale, die es erzeugt, viel höher, was den Händlern mehr Möglichkeiten gibt, Markttrends und potenzielle Kauf- oder Verkaufspunkte zu erkennen. 

Mit anderen Worten, der StochRSI ist ein ziemlich volatiler Indikator, und obwohl er dadurch zu einem empfindlicheren TA-Tool wird, das Händlern mit einer erhöhten Anzahl von Handelssignalen helfen kann, ist er auch riskanter, da er oft eine beträchtliche Menge an Noise (falsche Signale) erzeugt. Wie bereits erwähnt, ist die Anwendung von einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA) eine gängige Methode zur Reduzierung der mit diesen Fehlsignalen verbundenen Risiken, und in vielen Fällen ist ein 3-Tage-SMA bereits als Standardeinstellung für den StochRSI-Indikator enthalten.


Schlussworte

Aufgrund seiner höheren Geschwindigkeit und Sensitivität gegenüber Marktbewegungen kann der Stochastic RSI ein sehr nützlicher Indikator für Analysten, Händler und Investoren sein - sowohl für kurz- als auch für langfristige Analysen. Mehr Signale bedeuten aber auch mehr Risiko, und aus diesem Grund sollte der StochRSI zusammen mit anderen technischen Analysewerkzeugen eingesetzt werden, die helfen können, die von ihm erzeugten Signale zu bestätigen. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass die Kryptowährungsmärkte volatiler sind als die traditionellen und daher eine größere Anzahl von falschen Signalen erzeugen können.

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