La Ichimoku Cloud Spiegata

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La Ichimoku Cloud Spiegata
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La Ichimoku Cloud è un metodo per l’analisi tecnica che combina diversi indicatori in un singolo strumento. Viene usata nei grafici a candele come strumento di trading che offre informazioni su potenziali zone di supporto e resistenza del prezzo. Viene anche usata come strumento di previsione, e molti trader la applicano per determinare direzione e impulso di tendenze future.

La Ichimoku Cloud è stata concettualizzata a fine anni ‘30 da un giornalista giapponese di nome Goichi Hosada. Tuttavia, la sua innovativa strategia di trading è stata pubblicata solo nel 1969, dopo decenni di studi e miglioramenti tecnici. Hosada ha chiamato l’indicatore Ichimoku Kinko Hyo, che tradotto dal giapponese significa “grafico dell’equilibrio a colpo d’occhio.”


Come funziona?

Il sistema Ichimoku Cloud mostra dati basati su indicatori sia leading che lagging, e il grafico è composto da cinque linee:

  1. Linea di Conversione (Tenkan-sen): media mobile a 9 periodi.

  2. Linea di Base (Kijun-sen): media mobile a 26 periodi.

  3. Leading Span A (Senkou Span A): media mobile delle linee di Conversione e di Base proiettata 26 periodi nel futuro.

  4. Leading Span B (Senkou Span B): media mobile a 52 periodi proiettata 26 periodi nel futuro.

  5. Lagging Span (Chikou Span): il prezzo di chiusura del periodo corrente proiettato 26 periodi nel passato.

La Ichimoku Cloud Spiegata

Lo spazio compreso tra la Leading Span A (3) e la Leading Span B (4) è ciò che produce la nuvola (Kumo), probabilmente l’elemento più evidente del sistema Ichimoku. Le due linee sono proiettate 26 periodi nel futuro per fornire informazioni previsionali e, di conseguenza, sono considerate indicatori leading. La Chikou Span (5), invece, è un indicatore lagging proiettato 26 periodi nel passato.

Di default, le nuvole sono colorate di verde o rosso - per renderne l’analisi più semplice. Una nuvola verde si crea quando la Leading Span A (linea verde della nuvola) è più alta della Leading Span B (linea rossa della nuvola). Ovviamente, una nuvola rossa risulta dalla situazione opposta.

E’ importante sottolineare che - a differenza di altri metodi - le medie mobili usate nella strategia Ichimoku non si basano sui prezzi di chiusura delle candele. Invece, la media viene calcolata in base ai punti più alti e più bassi registrati all'interno di un determinato periodo (high-low average). 

Per esempio, l’equazione standard di una Linea di Conversione a 9 giorni è:

Linea di Conversione = (9d high + 9d low) / 2


Impostazioni della Ichimoku

Dopo più di tre decenni di ricerca e sperimentazione, Goichi Hosada ha concluso che le impostazioni (9, 26, 52) portano ai risultati migliori. All’epoca, l’orario lavorativo giapponese includeva il sabato, quindi il numero 9 rappresenta una settimana e mezzo (6 + 3 giorni). I numeri 26 e 52 rappresentano rispettivamente uno e due mesi.

Anche se queste impostazioni sono ancora le più utilizzate in gran parte dei contesti di trading, gli analisti possono sempre modificarle per adeguarle a strategie differenti. Nei mercati delle criptovalute, per esempio, molti trader modificano le impostazioni della Ichimoku per riflettere i mercati aperti 24/7 - spesso cambiando da (9, 26, 52) a (10, 30, 60). Alcuni si spingono oltre e raddoppiano le impostazioni a (20, 60, 120) in modo da ridurre i falsi segnali.

Comunque, rimane una discussione continua sull’efficienza delle impostazioni modificate. Mentre alcuni sostengono che modificarle ha senso, altri ritengono che abbandonare le impostazioni standard romperebbe l’equilibrio del sistema e produrrebbe troppi segnali invalidi.


Analizzare il grafico

Segnali di trading della Ichimoku 

A causa dei suoi diversi elementi, la Ichimoku Cloud produce diversi tipi di segnali. Possiamo dividerli in segnali di impulso e segnali trend-following.

Segnali di impulso: sono generati in base alla relazione tra il prezzo di mercato, la Linea di Base e la Linea di Conversione. I segnali di impulso al rialzo sono prodotti quando uno o entrambi la Linea di Conversione e il prezzo di mercato si spostano sopra la Linea di Base. I segnali di impulso al ribasso sono generati quando uno o entrambi la Linea di Conversione e il prezzo di mercati si spostano sotto la Linea di Base. L’incrocio tra la Linea di Conversione (Tenkan-sen) e la Linea di Base (Kijun-sen) viene spesso chiamato TK cross.

Segnali trend-following: sono generati in base al colore della nuvola e alla posizione del prezzo di mercato in relazione a questa. Come già detto, il colore della nuvola riflette la differenza tra la Leading Span A e la Leading Span B.

In parole povere, quando i prezzi sono regolarmente al di sopra della nuvola, c’è una maggiore probabilità che l’asset si trovi in una tendenza al rialzo. Al contrario, i prezzi che si spostano al di sotto della nuvola possono essere interpretati come un segnale negativo, indicando una tendenza al ribasso. Escludendo alcune eccezioni, la tendenza può essere considerata piatta o neutrale quando il prezzo si muove lateralmente all’interno della nuvola.

La Lagging Span (Chikou Span) è un altro elemento che può aiutare i trader a identificare e confermare potenziali inversioni di tendenza. Fornisce informazioni sulla forza dei movimenti del prezzo, confermando una tendenza al rialzo quando si trova al di sopra del prezzo di mercato, o una tendenza al ribasso quando si trova al di sotto. Normalmente, la Lagging Span viene usata insieme alle altre componenti della Ichimoku Cloud, non da sola.

Riassumendo:

  • Segnali di impulso

    • Prezzo di mercato che si sposta al di sopra (bullish) o al di sotto (bearish) della Linea di Base.

    • TK cross: Linea di Conversione che si sposta al di sopra (bullish) o al di sotto (bearish) della Linea di Base.

  • Segnali trend-following

    • Prezzo di mercato che si sposta  al di sopra (bullish) o al di sotto (bearish) della nuvola.

    • Colore della nuvola che cambia da rosso a verde (bullish) o da verde a rosso (bearish).

    • Lagging Span sopra (bullish) o sotto (bearish) il prezzo di mercato.


Livelli di supporto e resistenza

Il grafico Ichimoku può anche essere usato per identificare zone di supporto e resistenza. In genere, la Leading Span A (linea verde della nuvola) agisce da linea di supporto durante le tendenze rialziste e da linea di resistenza durante le tendenze al ribasso. In entrambi i casi, le candele tendono a muoversi più vicine alla Leading Span A, ma se il prezzo si muove all’interno della nuvola, anche la Leading Span B potrebbe agire come linea di supporto/resistenza. Inoltre, il fatto che entrambe le Leading Span siano proiettate a 26 periodi nel futuro consente ai trader di anticipare potenziali zone di supporto e resistenza in arrivo.


Forza del segnale

La forza dei segnali generati dalla Ichimoku Cloud dipende fortemente dalla tendenza più generale. Un segnale che fa parte di una tendenza più grande e chiaramente definita sarà sempre più forte di uno che spunta brevemente in opposizione alla tendenza prevalente.

In altre parole, un segnale al rialzo potrebbe essere ingannevole se non accompagnato da una tendenza rialzista. Quindi, quando viene generato un segnale, è importante considerare anche il colore e la posizione della nuvola. Il volume di trading è un’altro elemento da valutare.

Ricorda che l’utilizzo della Ichimoku con tempi più brevi (grafici intraday) tende a generare molto rumore e falsi segnali. In genere, i tempi più lunghi (grafici giornalieri, settimanali, mensili) produrranno segnali di impulso e trend-following più affidabili.


In chiusura

Goichi Hosada ha dedicato più di 30 anni della sua vita alla creazione e al perfezionamento del sistema Ichimoku, che viene oggi applicato da milioni di trader in tutto il mondo. Essendo un metodo versatile, le Ichimoku Cloud vengono usate per identificare sia le tendenze che l’impulso del mercato. Inoltre, le Leading Span permettono agli analisti di anticipare facilmente potenziali livelli di supporto e resistenza che non sono ancora stati toccati.

Anche se all’inizio i grafici potrebbero sembrare affollati e complessi, non si basano su input soggettivi umani come altri metodi per l’analisi tecnica (ad es., disegnare linee di tendenza). E nonostante la continua discussione sulle impostazioni della Ichimoku, la strategia è relativamente facile da usare.

Come per qualsiasi indicatore, però, andrebbe usato insieme ad altre tecniche per confermare le tendenze e minimizzare i rischi legati al trading. La grande quantità di informazioni che questo metodo mette a disposizione potrebbe essere eccessiva per i principianti. Per questi trader, in genere è una buona idea prendere familiarità con indicatori più semplici prima di affrontare la Ichimoku Cloud.

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