Cos'è l'RSI Stocastico?

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L’RSI Stocastico, o StochRSI, è un indicatore nell’analisi tecnica usato per determinare se un asset è ipercomprato o ipervenduto, oltre a identificare le attuali tendenze di mercato. Come suggerito dal nome, lo StochRSI è un derivato del Relative Strength Index (RSI) standard, e come tale viene considerato un indicatore di un indicatore. E’ un tipo di oscillatore, quindi fluttua al di sopra e al di sotto di una linea centrale.

Lo StochRSI è stato descritto per la prima volta nel 1994, all’interno del libro The New Technical Trader di Stanley Kroll e Tushar Chande. Viene usato spesso da operatori di borsa, ma può anche essere applicato ad altri contesti di trading, come i mercati forex e di criptovalute.


Come funziona lo StochRSI?

L’indicatore StochRSI è generato dal normale RSI applicando la formula dell’Oscillatore Stocastico. Il risultato è una valutazione numerica che oscilla intorno a una linea mediana (0.5), entro un raggio di 0-1. Tuttavia, ci sono versioni modificate dell’indicatore StochRSI che moltiplicano i risultati per 100, quindi i valori sono compresi tra 0 e 100 invece di 0 e 1. Spesso si vede anche una media mobile semplice (SMA) di 3 giorni insieme alla linea StochRSI, con la funzione di linea di segnale e l’obiettivo di ridurre i rischi di falsi segnali.

La formula standard dell’Oscillatore Stocastico considera il prezzo di chiusura di un asset insieme ai suoi punti più alti e bassi all’interno di un determinato periodo. Tuttavia, quando la formula viene usata per calcolare lo StochRSI, viene direttamente applicata ai dati RSI (i prezzi non vengono considerati).

Stoch RSI = (RSI attuale - RSI più basso)/(RSI più alto - RSI più basso)

Come per l’RSI standard, l’intervallo più comune usato per lo StochRSI è 14 periodi. I 14 periodi coinvolti nel calcolo dello StochRSI si basano sul timeframe del grafico. Quindi, mentre un grafico con timeframe giornaliero considera gli ultimi 14 giorni (candele), un grafico con timeframe orario genera lo StochRSI basandosi sulle ultime 14 ore.

I periodi possono essere impostati per giorni, ore o anche minuti, e il loro uso varia notevolmente da trader a trader (a seconda di profilo e strategia). Il numero di periodi può anche essere aumentato o ridotto per identificare tendenze a più lungo o più breve termine. Un’impostazione a 20 periodi è un’altra opzione piuttosto diffusa per l’indicatore StochRSI.

Come già menzionato, alcuni modelli di StochRSI assegnano valori che variano da 0 a 100 invece che da 0 a 1. In questi casi, la linea mediana si trova a 50 invece di 0.5. Di conseguenza, il segnale di ipercomprato che in genere viene indicato a 0.8 i presenta invece a 80, e il segnale di ipervenduto a 20 invece di 0.2. I modelli con impostazione 0-100 possono apparire leggermente diversi, ma l’interpretazione pratica rimane essenzialmente la stessa.


Come usare lo StochRSI?

L’indicatore StochRSI assume la sua maggiore rilevanza vicino ai limiti superiore e inferiore del suo raggio. Di conseguenza, l’utilizzo primario dell’indicatore è identificare potenziali punti di ingresso e uscita, così come inversioni di tendenza. Quindi, un segnale di 0.2 o inferiore indica che un asset è probabilmente ipervenduto, mentre un segnale di 0.8 o superiore suggerisce che è probabilmente ipercomprato.

Inoltre, segnali più vicini alla linea mediana possono fornire informazioni utili per quanto riguarda le tendenze di mercato. Per esempio, quando la linea mediana fa da supporto e le linee dello StochRSI si muovono regolarmente sopra il punto 0.5, potrebbe suggerire la continuazione di una tendenza rialzista - soprattutto se le linee iniziano a muoversi verso 0.8. Allo stesso modo, segnali regolarmente sotto 0.5 e in movimento verso 0.2 indicano una tendenza ribassista.


StochRSI vs. RSI

Sia lo StochRSI che l’RSI sono indicatori di tipo ‘banded oscillator’, che consentono ai trader di identificare potenziali condizioni di ipercomprato e ipervenduto, oltre a possibili punti di inversione. In breve, lo standard RSI è un modello usato per monitorare quanto velocemente e in che misura i prezzi di un asset cambiano in relazione a un determinato intervallo di tempo (periodo). 

Tuttavia, in confronto all’RSI Stocastico, l’RSI standard è un indicatore relativamente lento che produce un numero limitato di segnali. L’applicazione della formula dell’Oscillatore Stocastico al regolare RSI ha consentito la creazione dello StochRSI come indicatore con maggiore sensibilità. Di conseguenza, il numero di segnali che produce è molto più alto, dando ai trader più opportunità per identificare tendenze di mercato e potenziali punti di acquisto o di vendita.

In altre parole, lo StochRSI è un indicatore piuttosto volatile, e se questo lo rende uno strumento TA più sensibile che può aiutare i trader con un maggior numero di segnali, gli attribuisce anche un aspetto più rischioso in quanto genera spesso rumore (falsi segnali). Come già menzionato, applicare medie mobili semplici (SMA) è un metodo comune per ridurre i rischi associati a questi falsi segnali e, in molti casi, una SMA a 3 giorni viene già inclusa come impostazione di default per l’indicatore StochRSI.


In chiusura

Grazie alla sua maggiore velocità e sensibilità ai movimenti di mercato, l’RSI Stocastico può essere un indicatore molto utile per analisti, trader e investitori - per analisi a breve e lungo termine. Tuttavia, più segnali comportano anche un maggior rischio e, per questo motivo, lo StochRSI andrebbe usato insieme ad altri strumenti di analisi tecnica che possono aiutare a confermare i segnali creati. E’ inoltre importante ricordare che i mercati delle criptovalute sono più volatili di quelli tradizionali e, pertanto, possono generare un maggior numero di falsi segnali.

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