Moving Averages Uitgelegd

Delen
Copied to clipboard!
Luister naar het artikel
00:00 / 00:00

Technische analyse (TA) is niet iets nieuws in de wereld van handel en beleggen. Van traditionele portfolio's tot cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum, het gebruik van TA-indicatoren heeft een eenvoudig doel: gebruik bestaande gegevens om weloverwogen beslissingen te nemen die waarschijnlijk zullen leiden tot gewenste resultaten. Aangezien de markten steeds ingewikkelder worden, zijn er in  de laatste decennia honderden verschillende soorten TA indicatoren ontwikkeld, maar weinigen hebben de populariteit en consistent gebruik van moving averages (MA) gezien.

Hoewel er verschillende variaties moving averages zijn, is het algemene doel om duidelijkheid te krijgen in trading charts. Dit wordt gedaan door de grafieken glad te strijken om een trend indicator te maken. Omdat deze moving averages afhankelijk zijn van gegevens uit het verleden, worden ze beschouwd als achterblijvende of trendvolgende indicatoren. Hoe dan ook, ze hebben nog steeds een geweldig vermogen om te helpen bepalen hoe de markt er uit kan komen te zien.


Verschillende soorten Moving Averages

Er zijn veel verschillende soorten moving averages die door handelaren worden gebruikt in daghandel, swing trading en ook in langere-termijn setups. Ondanks de verschillende soorten, worden de MA's over het algemeen onderverdeeld in twee verschillende categorieën: simple moving averages (SMA) en exponential moving averages (EMA). Afhankelijk van de markt en het gewenste resultaat, kunnen traders kiezen welke indicator hun setup waarschijnlijk ten goede komt.


De Simple Moving Average

De SMA neemt gegevens van een gekozen tijdsperiode en leest daar de gemiddelde prijs van de data uit. Het verschil tussen een SMA en een eenvoudige gemiddelde van de afgelopen prijzen is dat met SMA een nieuwe dataset wordt ingevoerd, de oudste dataset buiten beschouwing wordt gelaten. Dus als het simple moving average het gemiddelde berekent op basis van 10 dagen aan data, wordt de volledige gegevensset voortdurend bijgewerkt om alleen de laatste 10 dagen te berekenen.

Het is belangrijk om te weten dat alle data-invoer van een SMA gelijkwaardig wordt bevonden, ongeacht hoe recent ze zijn ingevoerd. Handelaren die vinden dat er meer relevantie is voor de nieuwste beschikbare gegevens, beweren vaak dat het gelijkwaardig beoordelen daarvan nadelig is voor de technische analyse. Het exponential moving average (EMA) is ontwikkeld om dit probleem aan te pakken.


De Exponential Moving Average

EMA's hebben veel overeenkomsten met SMA's omdat ze een technische analyse bieden op basis van prijsschommelingen uit het verleden. De vergelijking is echter iets gecompliceerder omdat een EMA meer gewicht en waarde hangt aan de meest recente prijs invoer. Hoewel beide gemiddelden waarde hebben en op grote schaal worden gebruikt, reageert de EMA sneller op plotse prijsschommelingen.

Omdat EMA's eerder geneigd zijn prijsschommelingen sneller te projecteren dan SMA's, worden ze vaak vooral ingezet door handelaren die zich vooral bezighouden met handel op korte termijn. Het is belangrijk voor een handelaar of belegger om het type moving average te kiezen op basis van zijn persoonlijke strategieën en doelen, waarbij de instellingen naar voorkeur worden aangepast.


Hoe gebruik je Moving Averages

Omdat MA's prijzen uit het verleden gebruiken in plaats van huidige prijzen, hebben ze een bepaalde periode van vertraging. Hoe groter de data invoer, des te groter de kans op vertraging. Een moving average dat de afgelopen 100 dagen analyseert, reageert bijvoorbeeld langzamer op nieuwe informatie dan een MA die alleen de afgelopen 10 dagen aan data analyseert. Dat komt simpelweg omdat nieuwe data tot een grotere dataset een kleiner effect heeft op de totale aantallen.

Beide kunnen in je voordeel werken, afhankelijk van de handels configuratie. Grotere datasets zijn gunstig voor langetermijnbeleggers omdat de data minder snel zal veranderen als gevolg van een of twee grote fluctuaties. Handelaars op korte termijn geven vaak de voorkeur aan een kleinere dataset die snel op de markt reageren mogelijk maakt.

Binnen de traditionele markten zijn de MA's van 50, 100 en 200 dagen het meest voorkomend. De 50-dagen en 200-daagse moving averages worden nauwlettend in de gaten gehouden door handelaren in aandelen. Onderbrekingen boven of onder deze lijnen worden meestal beschouwd als belangrijke trading signalen, vooral als ze worden gevolgd door cross-overs. Hetzelfde geldt voor crypto trading, maar als gevolg van de 24/7 volatiele markten kunnen de MA instellingen en trading strategie variëren volgens de handelaar profiel.


Crossover Signalen

Een stijgende MA suggereert een stijgende trend en een dalende MA duidt een neerwaartse trend aan. Een moving average alleen is echter geen betrouwbare en sterke indicator. Daarom worden MA's constant in combinatie gebruikt om bullish en bearish crossover-signalen te herkennen.

Een crossover-signaal wordt gemaakt wanneer twee verschillende MA's in een diagram elkaar kruisen. Een bullish cross-over (ook wel bekend als een gouden kruis) vindt plaats wanneer de MA op korte termijn boven een lange termijn kruist, wat duidt op het begin van een opwaartse trend. Een bearish crossover (of death cross) daarentegen vindt plaats wanneer een kortetermijn-MA onder een moving average op lange termijn kruist, wat het begin van een neerwaartse trend aanduidt. 


Andere Factoren die het overwegen waard zijn

De voorbeelden tot nu toe zijn allemaal in termen van dagen, maar dat is geen noodzakelijke vereiste bij het analyseren van MA's. Handelaars die zich bezighouden met daghandel, zijn mogelijk veel meer geïnteresseerd in hoe een asset de afgelopen twee of drie uur heeft gepresteerd. Er kunnen timeframes worden toegevoegd in de vergelijkingen die worden gebruikt om moving average te berekenen, en zolang die tijdframes consistent zijn met de handelsstrategie, kunnen de gegevens nuttig zijn.

Een groot nadeel van MA's is de vertraging. Aangezien MA's indicatoren zijn die berekeningen maken met eerdere prijzen, zijn de signalen vaak te laat. Een bullish cross-over kan bijvoorbeeld een aankoop suggereren, maar het gebeurt alleen na een aanzienlijke prijsstijging. Dit betekent dat zelfs als de opwaartse trend aanhoudt, de potentiële winst mogelijk verloren is gegaan in die periode tussen de prijsstijging en het crossover-signaal. Of erger nog, een valse gouden cross signal kan ertoe leiden dat een handelaar de lokale top net voor een prijsdaling koopt (deze nep koopsignalen worden een bull trap genoemd).

Moving averages zijn krachtige TA-indicatoren en een van de meest gebruikte. Het vermogen om markttrends op een datagestuurde manier te analyseren, biedt veel inzicht in hoe een markt presteert. Houd er echter rekening mee dat MA's en crossover-signalen niet alleen moeten worden gebruikt en het altijd veiliger is om verschillende TA-indicatoren te combineren om valse signalen te voorkomen.

Loading