Wat is Stochastic RSI?

Delen
Luister naar het artikel
00:00 / 00:00

Stochastic RSI, of afgekort StochRSI, is een technische analyse-indicator die gebruikt wordt om vast te stellen of een asset over- of onder verkocht is, maar ook om de huidige markttrends te identificeren. Zoals de naam doet vermoeden, is de StochRSI een afgeleide van de normale Relative Strength Index (RSI) en wordt deze beschouwd als een indicator van een indicatie. Het is een oscillator, wat inhoudt dat het fluctueert rondom (zowel boven en onder) een middellijn.

De StochRSI werd in 1994 voor het eerst genoemd in het boek getiteld 'The New Technical Trader' van Stanley Kroll en Tushar Chande. Het wordt sindsdien vaak gebruikt door beurshandelaren, maar het kan ook worden toegepast op andere handelsvormen, zoals bij de forex- en cryptocurrency-markten.


Hoe werkt StochRSI?

De StochRSI-indicator wordt gevormd op basis van de normale RSI door gebruik te maken van de Stochastic Oscillator-formule. Het resultaat hiervan is een enkele numerieke waarde die rond een middellijn (0,5) beweegt binnen het bereik van 0-1. Er zijn tevens gemodificeerde varianten van de StochRSI-indicator die de resultaten vermenigvuldigen met 100, zodat de waarden tussen 0 en 100 in plaats van tussen 0 en 1 liggen. Het is ook gebruikelijk om een 3 daagse simple moving average (SMA) samen met de StochRSI-lijn toe te passen, die fungeert als een maatstaf om de risico's tegen te gaan van het handelen op valse signalen.

De standaard Stochastic Oscillator-formule houdt rekening met de slotkoers, samen met de hoogste en laagste waarden binnen een vastgestelde periode. Echter wanneer de formule wordt toegepast om de StochRSI te berekenen, wordt het direct toegepast op de RSI-data (de prijzen zelf worden buiten beschouwing gelaten).

Stoch RSI = (Huidige RSI - Laagste RSI)/(Hoogste RSI - Laagste RSI)

Net zoals bij de standaard RSI is de meest gebruikte tijdsperiode voor de StochRSI 14 tijdseenheden. De 14 tijdseenheden die worden gebruikt bij StochRSI-berekening zijn gebaseerd op het tijdschema van de chart. Dus waar een dag-chart de afgelopen 14 dagen (candlesticks) beschouwd, zou een uur-chart de StochRSI berekenen op basis van de afgelopen 14 uur.

De tijdseenheden kunnen worden ingesteld op dagen, uren of zelfs minuten, wat per handelaar sterk kan verschillen (afhankelijk van hun doel en beleggingsstrategie). Het aantal tijdseenheden kunnen ook omhoog of omlaag worden bijgesteld om trends over een langere of kortere periode vast te stellen. De instelling op 20-tijdseenheden is een andere relatief populaire optie voor de StochRSI-indicator.

Zoals eerder al genoemd, wordt er bij sommige StochRSI-charts andere waarden van 0 tot 100 in plaats van 0 tot 1 gebruikt. Bij deze charts staat de middellijn op 50 in plaats van 0,5. Daarom zou het overbought-signaal, dat normaal gesproken bij 0,8 worden aangegeven, nu bij 80 worden aangegeven en het oversold-signaal bij 20 in plaats van 0,2. Charts met een instelling van 0-100 kunnen er net iets anders uit zien, maar de praktische toepassing is gewoon hetzelfde.


Hoe moet je StochRSI gebruiken?

De StochRSI-indicator krijgt zijn grootste betekenis nabij de boven- en ondergrenzen van zijn bereik. Daarom is het primaire gebruik van de indicator om potentiële entry- en exitpunten te identificeren, evenals koers omkeringen. Een waarde van 0,2 of lager geeft dus aan dat een activum waarschijnlijk oversold is, terwijl een waarde van 0,8 of hoger erop duidt dat het waarschijnlijk overbought is.

Bovendien kunnen metingen die dichter bij de middellijn liggen ook nuttige informatie opleveren met betrekking tot de markttrends. Als de middellijn bijvoorbeeld als steun fungeert en de StochRSI-lijnen gestaag boven het 0,5-punt bewegen, kan dit duiden op de voortzetting van een bullish of stijgende lijn, vooral als de lijnen beginnen te bewegen naar 0,8. Evenzo zijn de waarden consistent lager dan 0,5 en de trend naar 0,2 wijst op een neerwaartse of bearish trend.


StochRSI vs. RSI

Zowel StochRSI als RSI zijn oscillator indicatoren die het voor handelaren gemakkelijker maken om potentiële overbought en oversold omstandigheden te herkennen, evenals mogelijke omkering punten te identificeren. Kort gezegd is de standaard RSI een statistiek die wordt gebruikt om bij te houden hoe snel en in welke mate de prijzen van een activum veranderen in verhouding tot een bepaald tijdsbestek (periode). 

In vergelijking met de Stochastische RSI is de standaard RSI echter een relatief langzaam bewegende indicator die een klein aantal handelssignalen produceert. De toepassing van de Stochastic Oscillator-formule op de reguliere RSI maakte het mogelijk om de StochRSI te creëren als een indicator met verhoogde gevoeligheid. Een gevolg is dat het aantal signalen dat het produceert veel hoger is, waardoor handelaren meer kansen krijgen om markttendensen en potentiële aan- of verkooppunten te identificeren.

Met andere woorden, de StochRSI is een tamelijk volatiele indicator, en hoewel dit het een gevoeliger TA-hulpmiddel maakt dat handelaren met een groter aantal handelssignalen kan helpen, is het ook riskanter omdat het vaak een behoorlijke hoeveelheid ruis genereert (valse signalen). Zoals eerder vermeld, is het toepassen van simple moving averages (SMA) een veelgebruikte methode om de risico's die gepaard gaan met deze valse signalen te verminderen en in veel gevallen is een 3-daagse SMA al opgenomen als standaardinstelling voor de StochRSI-indicator.


Slotwoord

Vanwege zijn grotere snelheid en gevoeligheid voor marktbewegingen kan de Stochastische RSI een zeer nuttige indicator zijn voor analisten, handelaars en investeerders - voor zowel korte als lange termijn analyse. Meer signalen betekenen echter ook meer risico en daarom zou de StochRSI moeten worden gebruikt naast andere technische analyse hulpmiddelen die kunnen helpen de signalen die het creëert te bevestigen. Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat de cryptocurrency-markten volatieler zijn dan de traditionele markten en als zodanig een groter aantal valse signalen kunnen genereren.

Loading