Ichimoku Clouds - objaśnienie

Udostępnij
Copied to clipboard!
Ichimoku Clouds - objaśnienie
Posłuchaj tego artykułu
00:00 / 00:00

Chmura Ichimoku to jedna z wielu metod analizy technicznej, która łączy dane zagregowane z wielu wskaźników na jednym wykresie. Ichimoku Cloud wykorzystywana jest na wykresach świecowych jako narzędzie zapewniające wgląd w potencjalne strefy wsparcia i oporu. Jest również wykorzystywana jako narzędzie prognostyczne - wielu traderów wykorzystuje dane przez nią dostarczane próbując określić kierunek przyszłych trendów i dynamikę rynku.

Ichimoku Cloud została opracowana pod koniec lat trzydziestych XX wieku przez japońskiego dziennikarza Goichi Hosadę. Co ciekawe, jego innowacyjne narzędzie została opublikowane dopiero w 1969 r., po dziesięcioleciach badań i ulepszeń. Hosada swoje dzieło nazwał Ichimoku Kinko Hyo, które dosłownie można przetłumaczyć z języka japońskiego jako „wykres równowagi widoczny na pierwszy rzut oka”.


Jak dokładniej działa?

Ichimoku Cloud wyświetla dane na podstawie wskaźników wyprzedzających (ang. leading indicators) i opóźnionych (ang. lagging indicators). Wykres z kolei składa się z pięciu linii:

  1. Linii konwersji - Conversion line (Tenkan-sen): 9-okresowej średnia krocząca.

  2. Linii bazowej - Base Line (Kijun-sen): 26-okresowej średniej kroczącej.

  3. Linii prowadzącej/wiodącej A - Leading span A (Senkou Span A): przewidywana średnia krocząca linii konwersji i linii bazowej na bazie 26 okresów z przyszłości.

  4. Linii prowadzącej/wiodącej B - Leading span B (Senkou Span B): 52-okresowej średnia kroczącej na bazie 26 okresów z przyszłości.

  5. Opóźnionej linii - Lagging Span (Chikou Span): cenie zamknięcia aktywa w bieżącym okresie odwzorowanej na bazie 26 okresów z przeszłości.

Ichimoku Clouds - objaśnienie

Przestrzeń pomiędzy Linią wiodącą A (3) a Linią wiodącą B (4) tworzy chmurę (tzw. Kumo), która jest prawdopodobnie najbardziej znaczącym elementem całej Chmury Ichimoku. Obydwie linie wiodące (A i B) prezentują przewidywane dane na przełomie 26 okresów z przyszłości, dzięki czemu zapewniają swoiste prognozy i jako takie są uważane za główne wskaźniki Ichimoku Cloud. Z kolei Chikou Span (5) jest opóźnionym wskaźnikiem przewidującym dane na bazie 26 okresów z przeszłości.

Domyślnie chmury są wyświetlane w kolorze zielonym lub czerwonym - aby ułatwić ich czytanie. Zielona chmura powstaje, gdy rozpiętość Linii wiodącej A (zielona linia chmur) jest wyższa niż rozpiętość Linii wiodącej B (czerwona linia chmur). Czerwona chmura natomiast powstaje przy odwrotnym założeniu.

Przy tej okazji warto zauwazyć, iż w odróżnieniu do innych metod analizy technicznej, średnie kroczące wykorzystywane w Ichimoku Clouds nie powstają na bazie cen zamknięcia z badanych świec. Zamiast tego średnie obliczane są na podstawie najwyższych i najniższych pułapów (inaczej punktów) odnotowanych w danym okresie (średnia z maksimum i minimum).

Dla przykładu, równanie dla 9-dniowej Linii Konwersji wygląda następująco:

Linia Konwersji = (9d maksimum + 9d minimum) / 2


Ustawienia Ichimoku

Po ponad trzech dekadach w których przeprowadzonych zostało setki badań i testów, Goichi Hosada doszedł do wniosku, że ustawienia (9, 26, 52) generują najlepsze i najbardziej wiarygodne wyniki. W czasach w których żył Hosada, standardowy kalendarz działania biznesu w miesiącu obejmował również soboty, tak więc liczba 9 oznacza półtora tygodnia (6 + 3 dni). Liczby 26 i 52 reprezentują odpowiednio jeden i dwa miesiące.

Chociaż ustawienia wypracowane przez Hosadę w dalszym ciągu pozostają preferowanymi i domyślnymi w większości przypadków, trudzący się analizą wykresów zawsze są w stanie dostosować je do własnych strategii handlowych. Dla przykładu, na rynkach kryptowalut wielu traderów dostosowuje ustawienia Ichimoku tak, aby odzwierciedlały one rynek funkcjonujący bez żadnych przerw (24/7/365) - często zmieniając standardowe ustawienia (9, 26, 52) na (10, 30, 60). Niektórzy z kolei idą jeszcze dalej, zmieniając domyślne ustawienia Ichimoku Clouds na (20, 60, 120), argumentując to chęcią wyfiltrowania fałszywych sygnałów z rynku.

Mimo to, w gronie osób korzystających z Chmur Ichimoku w dalszym ciągu trwa debata na temat skuteczności poszczególnych ustawień. Podczas gdy niektórzy twierdzą, że ich modyfikacje standardowych wartości jest sensowne i niesie za sobą konkretne korzyści, inni twierdzą, że rezygnacja ze standardowych ustawień zakłóca równowagę całego narzędzia i ostatecznie przyczyni się do wygenerowania wielu nieprawidłowych sygnałów.


Analiza wykresu

Sygnały handlowe Ichimoku

Ze względu wielopoziomową konstrukcję, Ichimoku Cloud dostarcza różne typy sygnałów. Możemy podzielić je na sygnały związane z dynamiką rynku (momentum) i sygnały związane z trendami (ang. trend-following signals)

Sygnały związane z dynamiką rynku (ang. Momentum signals): generowane są na bazie relacji między ceną rynkową aktywa, linią bazową (Base Line) oraz linią konwersji (Conversion Line). Sygnały wskazujące na pojawienie się byczego nastroju na rynku powstają, gdy linia konwersji samodzielnie lub wraz z ceną rynkową aktywa znajdą się ponad linią bazową. Sygnały wskazujące na pojawienie się niedźwiedziego nastroju na rynku generowane są, gdy jedna lub obie linie konwersji wraz z ceną rynkową aktywa znajdą się poniżej linii bazowej. Skrzyżowanie się linii konwersji (Tenkan-sen) z linią bazową (Kijun-sen) przez traderów często nazywane jest jako “TK cross”.

Sygnały związane z trendami (ang. Trend-following signals): generowane są zgodnie z kolorem chmury oraz pozycją ceny rynkowej danego aktywa w stosunku do chmury. Zgodnie z tym o czym wspomnieliśmy już wcześniej, kolor chmury odzwierciedla różnicę między Wiodącymi Liniami A i B.

Mówiąc wprost, gdy cena danego aktywa stale utrzymuje się nad poziomem chmur, istnieje większe prawdopodobieństwo, że cena tego aktywa znajduje się właśnie w trendzie wzrostowym. Jeżeli natomiast cena aktywa stale utrzymuje się poniżej poziomu chmur, można to zinterpretować jako sygnał niedźwiedzi, wskazujący na nadchodzący trend spadkowy. Poza kilkoma ekstremalnym wyjątkami, jeżeli cena aktywa stale porusza się w granicach powstałych chmur, to trend może zostać uznany za płaski (ang. flat) lub neutralny (ang. neutral).

Opóźniona Linia (Chikou Span) jest z kolei kolejnym elementem, który pozwala traderom wykryć potencjalne odwrócenie trendu. Linia ta dostarcza ogląd na siłę ruchów cenowych, z dużym prawdopodobieństwem potwierdzając tendencję zwyżkową w przypadku znalezienia się tej linii powyżej ceny rynkowej lub tendencję spadkową, gdy znajduje się ona poniżej ceny rynkowej. Chikou Span przed traderów i analityków najczęściej wykorzystywana jest w połączeniu z innymi komponentami Chmury Ichimoku, aniżeli samodzielnie.

Reasumując:

  • Sygnały związane z dynamiką rynku

    • Cena rynkowa znajduje się się powyżej: (bullish); poniżej (bearish) Linii Bazowej.

    • TK cross: Linia konwersji znajduje się powyżej (bullish); poniżej (bearish) Linii Bazowej.

  • Sygnały związane z trendami

    • Cena rynkowa znajduje się powyżej (bullish) lub poniżej (bearish) chmury.

    • Kolor chmury zmienia się z czerwonego na zielony (bullish); z zielonego na czerwony (bearish).

    • Opóźniona linia znajduje się ponad (bullish); lub poniżej (bearish) ceny rynkowej.


Poziomy wsparcia i oporu

Wykres tworzony przy użyciu Ichimoku Clouds może być również używany do identyfikacji stref wsparcia i oporu. Zazwyczaj Linia wiodąca A (zielona linia chmur) działa jako linia wsparcia podczas trendów wzrostowych i jako linia oporu podczas trendów spadkowych. W obu przypadkach świece na wykresie mają tendencję do zbliżania się do Linii Wiodącej A. Z kolei jeśli cena aktywa przesunie się bliżej do chmury, to Linia Wiodąca B może również działać jako linia wsparcia/oporu. Co więcej, biorąc pod uwagę fakt, iż obie linie powstają na bazie przewidywań z 26 okresów w przyszłości, dzięki temu traderzy są w stanie przewidywać potencjalne nadchodzące strefy wsparcia i oporu.


Siła sygnału/sygnałów

Siła sygnałów generowanych przez chmurę Ichimoku zależy w dużym stopniu od tego, czy odpowiadają one szerszemu trendowi. Sygnał, który jest częścią większego, jasno zdefiniowanego trendu, zawsze będzie silniejszy niż ten, który pojawia się na krótko w opozycji do panującego trendu.

Innymi słowy, sygnał zwiastujący nadejście buków (bullish) może być mylący, jeśli nie towarzyszy mu trend wzrostowy. Tym samym, za każdym razem, gdy wygenerowany zostanie jakikolwiek sygnał, ważne jest, abyś potwierdził kolor jak również i położenie chmury na wykresie. Przy tej okazji nie wolno również zapominać o wolumenie handlowym, który również należy brać pod uwagę.

Pamiętaj, że wykorzystywanie Chmur Ichimoku na niewielkich ramach czasowych (tzw. wykresy intraday) wiąże się z generowaniem przez to narzędzie dużej ilości szumu i fałszywych sygnałów. Krótko mówiąc czym dłuższe ramy czasowe przyjmiesz (dzienne, tygodniowe, miesięczne), tym bardziej wiarygodne sygnały zostaną przez Ciebie uzyskane z Ichimoku Clouds na temat dynamiki i trendów panujących na rynku.


Zakończenie

Goichi Hosada poświęcił ponad 30 lat swojego życia na stworzenie i udoskonalanie Ichimoku Clouds, które są obecnie wykorzystywane przez miliony traderów na całym świecie. Ichimoku Clouds, przez wielu określane mianem uniwersalnego narzędzia do analizy technicznej, są używane zarówno do identyfikacji trendów rynkowych, jak i momentum. Co więcej, Linie wiodące ułatwiają przewidywanie potencjalnych poziomów wsparcia i oporu, które nie zostały jeszcze przetestowane przez rynek.

Chociaż na pierwszy rzut oka wykresy Ichimoku mogą wyglądać na skomplikowane i obładowane informacjami, nie opierają się one na subiektywnych danych dostarczanych przez człowieka, powstałych przy użyciu innych narzędzi do analizy technicznej takich jak np. ręcznie narysowana linii trendu. Pomimo ciągłej debaty na temat poprawnych ustawień Ichimoku Clouds, narzędzie to jest stosunkowo łatwe w użyciu.

Tak jak w przypadku każdego innego wskaźnika analizy technicznej i fundamentalnej, każdy rozsądny trader nie powinien opierać swojej strategii handlowej na danych i sygnałach dostarczanych jedynie przez jedno narzędzie. Aby potwierdzić trendy i zminimalizować ryzyko handlowe zalecane jest wykorzystanie co najmniej dwóch różnych narzędzi analitycznych. Ilość informacji wyświetlanych na wykresie tworzonym przez Ichimoku Clouds może być również przytłaczająca dla początkujących traderów. Przed rozpoczęciem aktywnej eksploatacji tego narzędzia, zalecamy zapoznanie się i oswojenie z mniej zaawansowanymi typami narzędzi do analizy wykresów i danych rynkowych.

Loading