Como Funcionam as Nuvens de Ichimoku?

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Como Funcionam as Nuvens de Ichimoku?
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O Ichimoku Cloud, conhecido também como Nuvens de Ichimoku, é um método de análise técnica que combina múltiplos indicadores em um único gráfico. Ele é usado em gráficos candlestick como uma ferramenta de trading que fornece insights sobre zonas de suporte e de resistência. Também é usado como uma ferramenta de previsão e muitos traders o empregam para tentar determinar futuras tendências, bem como o momentum e dinâmica do mercado.

O método das Nuvens de Ichimoku foi concebido no final da década de 1930 por um jornalista japonês chamado Goichi Hosada. No entanto, sua estratégia inovadora de trading só foi publicada em 1969, após décadas de estudos e aperfeiçoamentos. Hosada nomeou o método de Ichimoku Kinko Hyo, que pode ser traduzido do japonês como "gráfico de equilíbrio num piscar de olhos".


Como funciona?

O sistema das Nuvens de Ichimoku exibe dados com base em leading e lagging indicators - que podem ser traduzidos como indicadores adiantados (leading) e atrasados (lagging). O gráfico de Ichimoku é composto de cinco linhas:

  1. Linha de Conversão (Tenkan-sen): média móvel de 9 períodos.

  2. Linha de Base (Kijun-sen): média móvel de 26 períodos.

  3. Linha Adiantada A (Senkou Span A): a média móvel das Linhas de Conversão e de Base projetadas 26 períodos no futuro.

  4. Linha Adiantada B (Senkou Span B): a média móvel de 52 períodos projetada 26 perríodos no futuro.

  5. Linha de Atraso (Chikou Span): o preço de fechamento do período atual projetado 26 períodos no passado.

Como Funcionam as Nuvens de Ichimoku?

O espaço entre a Senkou Span A (3) e a Senkou Span B (4) é o que produz a nuvem (Kumo), que é provavelmente o elemento mais importante do sistema Ichimoku. As duas linhas são projetadas 26 períodos no futuro para fornecer insights de previsão e, por isso, são consideradas leading indicators. O Chikou Span (5), por outro lado, é um indicador de atraso projetado 26 períodos no passado.

Por padrão, as nuvens são exibidas em verde ou vermelho - para facilitar a leitura. Uma nuvem verde é criada quando o Senkou Span A (linha verde da nuvem) é maior que a Senkou Span B (linha vermelha da nuvem). Naturalmente, uma nuvem vermelha é resultado da situação oposta.

Vale a pena ressaltar que - ao contrário de outros métodos - as médias móveis usadas pela estratégia Ichimoku não são baseadas nos preços de fechamento das velas (em um gráfico de candlesticks). Em vez disso, as médias são calculadas com base nos pontos de alta e de baixa registrados em um determinado período, gerando uma média chamada high-low average (média alta-baixa).

Por exemplo, a equação padrão para uma Linha de Conversão de 9 dias é:

Linha de Conversão = (9d alta + 9d baixa) / 2


Configurações das Nuvens de Ichimoku

Após mais de três décadas de pesquisas e testes, Goichi Hosada concluiu que as configurações (9, 26, 52) tiveram os melhores resultados. Naquela época, o horário comercial japonês incluía sábados, então o número 9 representa uma semana e meia (6 + 3 dias). Os números 26 e 52 representam um e dois meses, respectivamente.

Embora essas configurações ainda sejam as preferidas na maioria dos contextos de trading, os analistas podem sempre ajustá-las de forma que se adequem a diferentes estratégias. No mercado de criptomoedas, por exemplo, muitos traders ajustam as configurações da Ichimoku para refletir os mercados 24/7 - muitas vezes mudando de (9, 26, 52) para (10, 30, 60). Alguns traders vão além e ajustam as configurações para (20, 60, 120) como uma forma de reduzir sinais falsos.

Ainda assim, há um debate sobre o quão eficiente são essas alterações. Enquanto alguns argumentam que faz sentido ajustá-las, outros afirmam que abandonar a configuração padrão pode causar uma distúrbio no equilíbrio do sistema, que por sua vez pode gerar muitos sinais inválidos.


Analisando o gráfico

Sinais de trading Ichimoku

Devido aos seus múltiplos elementos, as Nuvens de Ichimoku produzem diferentes tipos de sinais. Podemos dividí-los em sinais de momentum (momentum signals) e de tendência (trend-following signals).

Sinais de momentum: são gerados de acordo com a relação entre o preço de mercado, a Linha de Base e a Linha de Conversão. Sinais de momentum de alta são produzidos quando uma ou ambas as Linhas de Conversão e o preço de mercado se movem acima da Linha de Base. Sinais de momentum de baixa são gerados quando uma ou ambas as Linhas de Conversão e o preço de mercado se movem abaixo da Linha de Base. O cruzamento entre a Linha de Conversão (Tenkan-sen) e a Linha de Base (Kijun-sen) é comumente chamado de cruzamento TK.

Sinais de tendência: São gerados de acordo com a cor da nuvem e com a posição do preço de mercado em relação à nuvem. Conforme mencionado anteriormente, a cor da nuvem reflete a diferença entre os as Linhas Adiantadas A e B (Senkou Span A e B).

Simplificando, quando os preços estão consistentemente acima das nuvens, há uma probabilidade maior de que o ativo esteja em uma tendência de alta. Por outro lado, as movimentações dos preços abaixo das nuvens podem ser interpretados como tendência de baixa. Salvo algumas exceções, a tendência pode ser considerada plana ou neutra quando os preços estão fazendo movimentos paralelos dentro da nuvem.

A Linha de Atraso (Chikou Span) é outro elemento que pode ajudar os traders a identificar e confirmar possíveis reversões de tendência. Ele fornece insights em relação a ação do preço, possivelmente confirmando uma tendência de alta ao se mover acima dos preços de mercado ou uma tendência de baixa quando se move abaixo. Normalmente, o Chikou Span é utilizado em conjunto com os outros componentes das Nuvens de Ichimoku.

Resumindo:

  • Sinais de momentum

    • Preço de mercado movendo-se acima (em alta) ou abaixo (em baixa) da Linha de Base.

    • Cruzamento TK: Linha de Conversão (Tenkan-sen) movendo-se acima (alta) ou abaixo (baixa) da Linha de Base (Kijun-sen).

  • Sinais de tendência

    • Preço de mercado se movendo acima (tendência de alta) ou abaixo (tendência de baixa) da nuvem.

    • A cor da nuvem muda de vermelho para verde (alta) ou de verde para vermelha (baixa).

    • Chikou Span acima (alta) ou abaixo (baixa) dos preços de mercado.


Níveis de suporte e resistência

O gráfico Ichimoku também pode ser usado para identificar zonas de suporte e resistência. Normalmente, a Senkou Span A (linha de nuvem verde) atua como uma linha de suporte durante as tendências de alta e como uma linha de resistência durante as tendências de baixa. Em ambos os casos, os candlesticks tendem a se aproximar da Senkou Span A, mas se o preço se mover em direção à nuvem, a Senkou Span B também pode atuar como uma linha de suporte/resistência. Além disso, o fato de ambos as as linhas serem projetados 26 períodos no futuro, permite que os traders antecipem potenciais zonas de suporte e resistência.


Força do sinal

A força dos sinais gerados pelas Nuvens de Ichimoku depende muito do alinhamento desses sinais com a tendência mais ampla. Um sinal que faz parte de uma tendência maior e claramente definida será sempre mais forte do que aquele que surge brevemente em oposição à tendência predominante.

Ou seja, um sinal de alta pode ser enganoso se não estiver acompanhado de uma tendência de alta. Portanto, sempre que um sinal é gerado, é importante reconhecer a cor e a posição da nuvem. O volume de trading também é algo que deve ser considerado.

Lembre-se que o uso do Ichimoku com prazos mais curtos (gráficos intradiários) possui uma tendência maior de gerar falsos sinais e muito ruído. De um modo geral, prazos mais longos (gráficos diários, semanais e mensais) produzirão um momentum mais confiável e sinais de tendência mais confiáveis.


Considerações finais

Goichi Hosada dedicou mais de 30 anos de sua vida para criar e aperfeiçoar o sistema Ichimoku, que agora é empregado por milhões de traders em todo o mundo. Por ser um método versátil, as interpretações das Nuvens de Ichimoku são usadas para identificar o momentum e as tendências do mercado. Além disso, as Senkou Span A e B tornam mais fácil a antecipação de potenciais níveis de suporte e resistência que ainda não foram testados.

Embora os gráficos possam parecer muito complexos no início, eles não dependem de informações humanas subjetivas como em outros métodos de análise técnica (por exemplo, desenho manual de linhas de tendência). E apesar do debate contínuo sobre as configurações do Ichimoku, a estratégia é relativamente fácil de ser aplicada.

Como com qualquer indicador, porém, ele deve ser usado em conjunto com outras técnicas para confirmar tendências e minimizar os riscos de trading. A grande quantidade de informações que esse gráfico exibe também pode ser um ponto de dificuldade para iniciantes. Para traders iniciantes, o mais indicado é ficar confortável com indicadores mais básicos antes de utilizar o método das Nuvens de Ichimoku.

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