Краткое руководство по использованию параболической системы SAR

Поделиться
Copied to clipboard!
Краткое руководство по использованию параболической системы SAR
Прослушать статью
00:00 / 00:00

Что такое параболическая система SAR?

Технический аналитик Дж. Уэллс Уайлдер-младший, в конце 1970-х годов разработал индикатор параболической остановки и разворота (от англ. parabolic stop and reverse, сокр. SAR). Он был представлен в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» наряду с другими популярными индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI).

Уайлдер назвал данный подход, параболическая система времени/цены, в то время как сама концепция SAR была представлена следующим образом:

SAR означает цену остановки и разворота. Это можно представить в виде точки, в которой закрываются длинные позиции и открывается большое количество коротких, также и в обратом порядке. 

- Уайлдер Дж. В., младший (1978). Новые концепции в технических торговых системах (с. 8).

На сегодняшний день, данную систему точек называют индикатором Parabolic SAR, который используется в качестве инструмента для определения рыночного тренда и потенциальных точек разворота. Уайлдер разработал множество индикаторов технического анализа (TA) вручную, и в настоящее время они являются частью большинства цифровых торговых систем и программного обеспечения для построения графиков. Благодаря его работам, трейдерам больше не требуется производить вычисления вручную и данные инструменты относительно просты в использовании.

 

Как это работает?

Индикатор Parabolic SAR состоит из небольших точек, которые расположены выше или ниже ценовых показателей на графике. Расстояние между точками создает своеобразную параболу, но каждая отдельная точка представляет только одно значение SAR.

В нескольких словах, точки прорисовываются ниже показателей движения цены на графике, во время действия восходящего тренда, и выше, в период действия нисходящего. Они также наносятся на график в период консолидации и бокового движения (боковика). Но в таком случае, точки будут менять свое расположение гораздо чаще. Другими словами, индикатор Parabolic SAR менее удобный в использовании на рынках, cо слабо выраженным трендом.

 

Преимущества

Parabolic SAR может дать представление о направлении и продолжительности действия рыночных трендов, а также указывает на потенциальные точки разворота. Для инвесторов, использование данного индикатора увеличивает вероятность нахождения подходящих моментов для покупки и продажи активов.

Некоторые трейдеры также используют Parabolic SAR для определения динамики рынка и выставления своих стоп-лоссов, с целью, чтобы их стопы двигались вместе с рыночным трендом. Подобный метод часто упоминается в различных источниках, как трейлинг-стоп. 

На практике, это позволяет трейдерам закрыть свои позиции и зафиксировать уже полученную прибыль, в момент разворота тренда. В зависимости от сложившейся ситуации, показания индикатора могут провоцировать трейдеров закрыть свои прибыльные позиции или слишком рано сигнализировать о том, что пора заходить на рынок.

 

Недостатки

Мы уже упоминали о том, что Parabolic SAR в особенности проявляет свою полезность лишь в период действия тренда, и не так результативен, когда дело доходит до консолидации. При отсутствии ярко выраженной тенденции, индикатор с большей вероятностью предоставит ряд ложных сигналов, которые могут послужить причиной значительных финансовых убытков.

Неустойчивый рынок (резкие и быстрые изменения цен) также может сопутствовать генерации множества вводящих в заблуждение сигналов. Таким образом, индикатор Parabolic SAR работает лучше всего, когда цены на рынке изменяются постепенно.

Также следует учитывать еще одну важную вещь, это чувствительность индикатора, которую можно настроить вручную. Чем выше чувствительность, тем больше вероятность генерации ложных сигналов.

Иногда ложные сигналы могут провоцировать трейдеров слишком рано закрывать выигрышные позиции, которые все еще обладают потенциальным доходом. Хуже этого могут быть лишь фейковые прорывы тренда и последующее ложное чувство оптимизма, которое может оказать влияние на покупку активов в неподходящее для этого время.

Поскольку индикатор не учитывает объем торгов, он не предоставляет много информации о силе тренда. Сильные движения на рынке приводят к увеличению разрыва между каждой из точек, однако это не должно восприниматься как признак сильного тренда.

Вне зависимости от того, на сколько хорошо проинформированы трейдеры и инвесторы, риски всегда будут неотъемлемой частью финансовых рынков. Тем не менее, многие из них комбинируют Parabolic SAR с другими стратегиями или индикаторами, в качестве способа минимизировать риски и компенсировать недостатки. 

Уайлдер рекомендовал использовать индекс среднего направления вместе с параболической системой SAR для измерения силы тренда. Помимо этого, скользящие средние и индикатор RSI также могут быть включены в анализ, с целью определения подходящего момента для открытия позиции.

 

Настройка и расчет Parabolic SAR

На сегодняшний день, компьютерные программы выполняют практически все необходимые расчеты и вычисления в автоматическом режиме. Но для тех, кто заинтересован в ручных настройках, данный раздел предоставляет краткое описание порядка вычислений индикатора Parabolic SAR.

Местонахождение точек цены остановки и разворота (от англ. stop and reverse price, сокр. SAR) рассчитывается на основе существующих рыночных данных. Чтобы рассчитать SAR на сегодня, мы используем вчерашний стоп и разворот, аналогичным образом, для расчета завтрашних значений необходимо использовать сегодняшнюю SAR.

В период действия восходящего тренда, значение SAR рассчитывается на основе предыдущих максимумов. По аналогии, в период действия нисходящего тренда для вычислений учитываются только предыдущие минимумы. Уайлдер называл самые высокие и самые низкие точки действующего тренда, экстремальными точками (от англ. extreme points, сокр. EP). Тем не менее, данное уравнение не является одинаковым для восходящего и нисходящего тренда.

Уравнение для восходящего тренда:

SAR = Prior SAR + AF x (Prior EP – Prior SAR)

Уравнение для нисходящего тренда:

SAR = Prior SAR – AF x  (Prior SAR – Prior EP)

AF (от англ. acceleration factor) обозначает фактор ускорения. Показания данного плавающего коэффициента начинаются с 0.02 и увеличивается на 0.02 каждый раз, когда цена достигает нового максимума (в период восходящего тренда) или нового минимума (в период нисходящего тренда). Однако, если достигнут лимит в 0.20, это значение поддерживается на протяжении всего торгового периода (до тех пор, пока не развернется тренд).

На практике, некоторые трейдеры вручную настраивают фактор ускорения, чтобы изменить чувствительность индикатора. AF выше 0.2 увеличивает чувствительности (больше сигналов разворота), в то время как AF ниже 0.2 делает обратное. Тем не менее, Уайлдер в своей книге утверждает, что число 0.02 лучше всего подходит для эксплуатации индикатора.

Расчеты относительно просты в использовании, некоторые трейдеры интересовались у Уайлдера, как установить первую цену остановки и разворота, на основании предыдущих значений. По его словам, первая SAR может быть рассчитана на основе крайней EP, до разворота рыночного тренда.

Уайлдер рекомендовал трейдерам вернуться к графику, обнаружить четкий разворот, а затем использовать соответствующие экстремальные точки, в качестве первоначального значения цены остановки и разворота. Затем, на их основе можно рассчитать последующие SAR, вплоть до текущих рыночных цен. 

К примеру, если рынок находится под действием тренда, трейдер может вернуться на пару дней или недель назад для определения предыдущей коррекции. Затем необходимо обнаружить локальное дно (EP) для этой коррекции, которое затем можно использовать в качестве первой SAR для определения последующего восходящего тренда.

 

Заключение

Несмотря на то, что индикатор Parabolic SAR берет свое начало в 1970-х годах, он все еще пользуются популярностью в наши дни. Инвесторы могут применять его ко многим инвестиционным альтернативам, включая рынки Forex, биржевые товары, акции и криптовалюты. 

Однако, стоит помнить о том, что ни один инструмент для анализа рынка не может гарантировать стопроцентную точность своего прогноза. По этой причине, прежде чем использовать Parabolic SAR или любую другую стратегию, инвесторам необходимо убедиться в том, что они хорошо разбираются в финансовых рынках и техническом анализе. Помимо того, что вам нужно обладать правильной стратегией торговли, также необходимо должным образом подходить к управлению рисками для снижения вероятности неблагоприятного результата и минимизации возможных убытков.

Loading