Принцип работы облака Ишимоку

Поделиться
Принцип работы облака Ишимоку
Прослушать статью
00:00 / 00:00

Облако Ишимоку - это метод технического анализа, который состоит из нескольких индикаторов. Он используется на графике свечей в качестве инструмента, который дает представление о потенциальных зонах поддержки и сопротивления, а также используется для прогнозирования и определения точек входа и выхода, а также будущего тренда.

Облако Ишимоку было разработано в конце 1930-х годов японским журналистом по имени Гоичи Хосода. Однако его инновационная торговая стратегия была опубликована аж в 1969 году после десятилетий исследований и технических улучшений. Хосода назвал это Ichimoku Kinko Hyo, что в переводе с японского означает «мгновенный взгляд на баланс».


Как это работает?

Система Облака Ишимоку отображает данные на основе опережающих и запаздывающих индикаторов. График состоит из пяти линий:

  1. Линия переворота (Tenkan-sen): 9 дневная скользящая средняя.

  2. Линия стандарта (Kijun-sen): 26 дневная скользящая средняя.

  3. Senkou Span A: Скользящая средняя между линией переворота и линией стандарта, проектирующая будущие 26 дневные периоды.

  4. Senkou Span B: 52 дневная скользящая средняя, которая прогнозирует будущие 26 дневные периоды.

  5. Chikou Span: цена закрытия текущего периода, которая основана на прошедшем 26 дневном периоде.

Принцип работы облака Ишимоку

Пространство между Senkou A (3) и Senkou B (4) называется облако (Kumo), которое является наиболее заметным элементом системы Ишимоку. Две линии прогнозируют будущие 26 дневные периоды и как таковые считаются опережающими индикаторами, в то время как Chikou Span (5) является запаздывающим индикатором и предоставляет данные основанные на прошлом 26 дневном периоде.

По умолчанию облака выделены зеленым и красным для облегчения их чтения. Зеленое облако создается, когда Senkou A (верхняя линия зеленого облака) выше, чем Senkou B (нижняя линия красного облака), красное облако является производным в результате противоположного взаимодействия тех же самых линий.

Стоит отметить, что в отличие от других методов, скользящие средние используемые в Ишимоку не основываются на закрытых свечах. Вместо этого средние значения рассчитываются на основе максимальных и минимальных значений, зарегистрированных в течение определенного периода (среднее значение самого высокого и самого низкого уровня). 

Например, стандартное уравнение для 9-дневной линии переворота (Tenkan-sen):

Линия переворота (Tenkan-sen) = (9d high + 9d low) / 2


Настройки индикатора

После более чем трех десятилетий исследований и испытаний, Гоичи Хосода пришел к выводу, что настройки 9, 26, 52 дали наилучшие результаты. В то время в японском рабочем графики были субботы и число 9 представляло собой     полторы недели (6 + 3 дня), а такие числа как 26 и 52 обозначают один и соответственно два месяца.

Хоть эти настройки все еще предпочтительны для большинства сделок, трейдерам всегда удается настроить индикатор в соответствии со своими стратегиями и потребностями. Например, на рынке криптовалюты многие трейдеры корректируют Ишимоку, чтобы отразить работу рынка 24/7, в связи с этим такие базовые настройки как 9, 26, 52 изменились на 10, 30, 60. Некоторые идут еще дальше и корректируют их на 20, 60, 120, чтобы уменьшить количество ложных сигналов.

Тем не менее, продолжаются споры о том, насколько эффективно изменение настроек. Некоторые уверены в том, что их корректировка имеет смысл, в тот момент как другие утверждают, что отказ от стандартов индикатора нарушает баланс системы и тем самым он предоставляет множество ложных сигналов.


Анализ графика цен

Торговые сигналы

Обладая множеством элементов, Облако Ишимоку генерирует сигналы разных типов. Мы можем разделить их на сигналы определение направление импульса и сигналы следования за трендом.

Сигналы определения направления импульса: генерируются в соответствии с рыночной ценой и пересечениями линии стандарта и линией переворота. Сигнал бычьего импульса генерируются, когда одна или обе линии движутся выше линии стандарта. Сигнал медвежьего импульса с точностью до наоборот, когда одна или обе линия движутся ниже линии стандарта. Пересечение этих двух линий в нижнем направлении обычно называют «мертвый крест», а в верхнем «золотой крест».

Сигналы следования за трендом: генерируются в соответствии с цветом облака и положением рыночной цены. Как уже упоминалось, цвет облаков отражает разницу между Senkou span А и В.

Когда цена постоянно выше облака, существует более высокая вероятность того, что актив находится в восходящем тренде. В свою очередь, если цена движется ниже него, это можно интерпретировать как медвежий сигнал, указывающий на нисходящий тренд. За исключением некоторых факторов, тренд может сменится на флэт, когда цена совершает боковое движение внутри облака.

Chikou Span (Чинкоу спан) - это еще одна линия, которая может помочь трейдерам определить и подтвердить потенциальный разворот тренда. Она дает представление о силе активности цены и возможном подтверждении бычьего тренда при движении вверх или медвежьего при движении вниз. Обычно Chikou Span используется вместе с другими индикаторами Облака Ишимоку, а не отдельно как отдельный инструмент.

Итог:

  • Сигналы определения направления импульса

    • Рыночная цена движется выше линии стандарта, это можно считать бычьим сигналом (импульс вероятнее всего пойдет вверх), а если она движется ниже, то медвежьим (импульс вероятнее всего пойдет вниз).

    • Линия переворота движется выше линии стандарта, это бычий сигнал, если ниже то медвежий.

  • Сигналы следования за трендом

    • Рыночная цена движется выше облака, это сигнал смены тренда на бычий, если ниже то на медвежий.

    • Цвет облака меняется с красного на зеленый, это сигнал смены тренда на бычий, с зеленого на красный, на медвежий.

    • Линия Chikou Span движется выше рыночной цены, сигнал смены тренда на бычий, если ниже - медвежий.


Уровни поддержки и сопротивления

Ишимоку также можно использовать для определения зон поддержки и сопротивления. Как правило, Senkou A (линия зеленого облака) выступает в качестве линии поддержки во время восходящего тренда и как линия сопротивления во время нисходящего тренда. В обоих случаях свечи склонны приближаться к Senkou А, но если цена движется к облаку, Senkou В может выступать в качестве как линии поддержки так и линии сопротивления. Более того, тот факт, что оба ведущих диапазона рассчитаны на будущие 26 дневные периоды, позволяет трейдерам предвидеть будущие потенциальные зоны поддержки и сопротивления.


Сила сигнала

Сила сигналов генерируемых Облаком Ишимоку сильно зависит от того, соответствуют ли они более распространенной тенденции. Сигнал, который является подтверждением четко определенной тенденции всегда будет сильнее того, который возникает в противовес общих настроений на рынке.

Другими словами, бычий сигнал может ввести в заблуждение, если он не сопровождается бычьим трендом. Таким образом, всякий раз, когда генерируется сигнал, важно учитывать цвет облака, его положение и общий объем торгов.

Имейте в виду, что краткосрочное использование Ишимоку (на внутридневных графиках) имеет тенденцию генерировать много шума. Более длинные таймфреймы (дневные, недельные, месячные чарты) будут генерировать более надежные сигналы.


Заключение

Гоичи Хосода посвятил более 30 лет своей жизни созданию и совершенствованию его торговой системы, которую сейчас используют миллионы трейдеров по всему миру. В качестве универсального метода построения графиков, облако Ишимоку используется для определения как рыночных тенденций, так и импульсов для входа и выхода. Кроме того, ведущие промежутки в облаке позволяют трейдерам легче предвидеть потенциальные уровни поддержки и сопротивления, которые еще предстоит протестировать.

Хотя на первый взгляд этот инструмент может показаться слишком сложным, он не полагается на субъективный вклад человека, как другие методы технического анализа (например на рисование линии тренда) и несмотря на постоянные споры о различных настройках, стратегия его эксплуатации относительно простая.

Как и в случае с любым другим индикатором, его следует использовать в сочетании с другими для подтверждения тенденций и минимизации рисков. Огромное количество информации, которую он отображает может быть слишком подавляющим для большинства начинающих трейдеров, поскольку это более сложный индикатор. В связи с этим для начала рекомендуется освоить более простые инструменты, прежде чем приступать к использованию облака Ишимоку.

Loading