Технический анализ (
ТА) не является чем-то новым в мире торговли и инвестирования. От традиционных портфолио до криптовалют, таких как Биткойн и Эфириум, использование индикаторов ТА имеет простую цель, использовать существующие данные для принятия более обоснованных решений, которые, вероятно приведут к желаемым результатам. Поскольку рынки становятся все более сложными, в последние десятилетия были получены сотни различных типов индикаторов
ТА, но лишь немногие стали популярными как и последовательное использование скользящих средних (
MA).
Хотя существуют различные вариации скользящих средних, их основная цель это внести ясность торговых графиков. Это делается путем сглаживания графиков для создания легко дешифруемого индикатора тренда. Поскольку эти скользящие средние основаны на прошлых данных, и индикаторы считаются отстающими или следящими за трендом. Несмотря на это, они по-прежнему обладают большой способностью преодолевать помехи и помогать определять движение рынка.
Различные типы скользящих средних
Существуют различные типы скользящих средних, которые могут использоваться трейдерами не только для дневной торговле и торговли на колебаниях, но и для долгосрочных установок. Несмотря на различные типы,
MA чаще всего делятся на две отдельные категории: простые скользящие средние (
SMA) и экспоненциальные скользящие средние (
EMA). В зависимости от рынка и желаемого результата, трейдеры могут выбрать, какой индикатор является подходящим и принесет пользу от его установки.
Простая скользящая средняя
SMA берет данные за определенный период времени и показывает среднюю цену этого актива для набора данных. Разница между SMA и базовой средней в прошлых ценах заключается в том, что при SMA, как только вводится новый набор данных, самый старый набор данных игнорируется. Таким образом, если простая скользящая средняя вычисляет среднее значение на основе данных за 10 дней, весь набор данных постоянно обновляется и включает только последние 10 дней.
Важно отметить, что все входные данные в SMA оцениваются одинаково, независимо от того, когда они были внесены. Трейдеры, которые считают, что есть более актуальные доступные данные, часто заявляют, что равный вес SMA наносит ущерб техническому анализу. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) была создана для решения этой проблемы.
Экспоненциальная скользящая средняя
EMA похожи на SMA в том, что они предоставляют технический анализ на основе прошлых ценовых колебаний. Тем не менее, формула немного сложнее, потому что EMA присваивает больший вес и значение последних ценовых входов. Хотя оба средних значения имеют ценность и широко используются, EMA более четко реагирует на внезапные колебания цен и развороты.
Поскольку EMA с большей вероятностью и быстрее будет прогнозировать разворот цены, чем SMA, соответственно его выбирают трейдеры для краткосрочной торговли. Трейдеру или инвестору важно выбрать тип скользящей средней в соответствии со своими личными стратегиями и целями, соответственно скорректировав настройки.
Как использовать скользящие средние
Поскольку МА используют прошлые цены вместо текущих, у них есть определенный период задержки. Чем больше объем данных, тем больше будет задержка. Например, скользящая средняя, которая анализирует последние 100 дней, будет реагировать на новую информацию медленнее, чем скользящая средняя, которая учитывает только последние 10 дней. Это просто потому, что новая запись в большом объеме данных будет иметь меньшее влияние на общее число.
Обе могут быть выгодными в зависимости от торговых установок. Большие объемы данных приносят пользу долгосрочным инвесторам, потому что они с меньшей вероятностью будут сильно изменены из-за одного или двух больших колебаний. Краткосрочные трейдеры часто предпочитают меньший объем данных, который учитывает более реакционную торговлю.
На традиционных рынках наиболее часто используются
МА на 50, 100 и 200 дней. Биржевые трейдеры внимательно следят за 50-дневными и 200-дневными скользящими средними, и любые прорывы выше или ниже этих линий обычно рассматриваются как важные торговые сигналы, особенно когда за ними следуют кроссоверы. То же самое относится и к торговле криптовалютой, но из-за ее рыночной волатильности 24/7, настройки
МА и торговая стратегия могут варьироваться в зависимости от профиля трейдера.
Кроссовер сигналы
Естественно, что восходящая
МА указывает на восходящий тренд, а нисходящая
МА на нисходящий тренд. Однако только скользящая средняя не является действительно надежным и сильным индикатором. Таким образом,
МА постоянно используются в комбинации, чтобы обнаружить бычьи и медвежьи кроссовер сигналы.
Кроссовер сигнал создается при пересечении двух разных
МА на графике. Бычий кроссовер (также известный как золотой крест) происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную, что указывает на начало восходящего тренда. Напротив, медвежье пересечение (или пересечение смерти) происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекается с нижней долгосрочной скользящей средней, что указывает на начало нисходящего тренда.
Другие факторы, которые стоит учитывать
До сих пор примеры были приведены в днях, но это не является обязательным требованием при анализе
МА. Те, кто занимается дневной торговлей, могут гораздо больше интересоваться тем, как работала безопасность в течение последних двух или трех часов, а не двух или трех месяцев. Все временные рамки могут быть включены в уравнения, используемые для вычисления скользящих средних, и, если эти временные рамки соответствуют торговой стратегии, данные могут быть полезны.
Одним из основных недостатков
МА является время их задержки. Поскольку скользящие средние являются запоздалыми индикаторами, которые учитывают предыдущее поведение цен, сигналы часто опаздывают. К примеру, бычий кроссовер может предложить покупку, но это происходит только после значительного роста цены. Это означает, что даже если восходящий тренд продолжается, потенциальная прибыль могла бы быть потеряна в этот период, между повышением цены и сигналом кроссовера. Или, что еще хуже, ложный золотой крестовый сигнал может заставить трейдера закупиться, непосредственно перед падением цены (эти ложные сигналы на покупку обычно называют бычьей ловушкой).
Скользящие средние - это мощные индикаторы
ТА и одни из самых распространенных в использовании. Способность анализировать рыночные тренды на основе данных, позволяет лучше понять, как работает рынок. Однако имейте в виду, что MA и кроссовер сигналы не должны использоваться отдельно, и всегда безопаснее комбинировать различные индикаторы
ТА, чтобы избежать ложных сигналов.
