Что такое RSI индикатор?

Поделиться
Copied to clipboard!
Что такое RSI индикатор?
Прослушать статью
00:00 / 00:00

Что такое индикатор индекса относительной силы (RSI)?

По сути, технический анализ (TA) предполагает прогнозирование будущих рыночных тенденций путем изучения предыдущей активности. Из традиционного на криптовалютный рынок, большинство трейдеров полагаются на специализированные индикаторы и инструменты для анализа предыдущих данных, как способа выявления структуры рынка и возможного прогнозирования следующего колебания цены.

Индекс относительной силы (RSI) является индикатором TA, разработанным в конце 1970-х годов, как инструмент, который биржевые трейдеры могут использовать для изучения поведения фондового рынка, в течение определенного периода времени. Это в основном моментум осциллятор, который измеряет величину движения цены, а также скорость (быстроту) этих движений. RSI может быть очень полезным инструментом в зависимости от типа выполняемой торговли, и широко используется многими трейдерами и техническими аналитиками.

В 1978 году инженер-механик Дж. Уэллс Уайлдер сосредоточил свое аналитические способности на техническом трейдинге. Он начал свою финансовую карьеру в сфере недвижимости в 1960-х годах. После того, как его партнеры выкупили его из бизнеса в 1972 году, он получил прибыль в размере 100 000 долларов и начал торговать на рынке акций, в течение этих лет он искал надежные инструменты для распознавания прибыльных тенденций. В 1978 году Уайлдер составил свои исследования и опыт в математических формулах и индикаторах, которые трейдеры могли использовать во время торговли. Индекс относительной силы был одним из этих индикаторов.


Как работает RSI индикатор? 

RSI по умолчанию измеряет изменения в цене актива за 14 периодов (14 дней дневных графиков, 14 часов для часовых графиков и т.д.). Формула делит средний прирост, который цена имела за это время на средние потери, которые она получила, и затем вычисляет эту силу в настроенной шкале от 0 до 100.

Как уже упоминалось, RSI является моментум индикатором, который является типом технического торгового инструмента, который измеряет скорость изменения цены. Когда моментум растет, это указывает на то, что акции активно покупаются на рынке. Если моментум уменьшается, это свидетельствует о замедлении интереса трейдеров к акциям.

RSI также является осциллирующим индикатором, который облегчает трейдерам выявление условий перекупленности или перепроданности рынка. Он оценивает цену актива по шкале от 0 до 100, учитывая 14 периодов. Хотя индикатор RSI, равный 30 или менее, предполагает, что актив возможно близок к его дну (перепроданность), измерение выше 70, предполагает, что цена актива близка к максимальной (перекупленность) за этот период времени, и вероятнее всего упадет.

Хотя стандартная настройка RSI это 14 периодов, трейдеры могут изменить ее, чтобы повысить (меньше периодов) или уменьшить чувствительность (больше периодов). Таким образом, 7-дневный RSI более чувствителен к колебанию цен, чем 21-дневный. Более того, краткосрочные торговые настройки могут корректировать индикатор RSI, чтобы рассмотреть 20 и 80, как уровни перепроданности и перекупленности (вместо 30 и 70), что с меньшей вероятностью предоставит ложные сигналы.


Дивергенция RSI 

Помимо оценок RSI 30 и 70, которые потенциально могут предполагать перепроданность и перекупленность рынка, трейдеры также используют RSI, чтобы попытаться предсказать разворот тенденций или определить уровни поддержки и сопротивления с помощью так называемой бычьей и медвежьей дивергенции.

Бычья дивергенция, это условие, когда цена актива и оценки RSI перемещаются в противоположных направлениях. Таким образом, оценка RSI поднимается и создает более высокие минимумы, в то время как цена падает, создавая более низкие минимумы. Это называется «бычьей» дивергенцией и она указывает на то, что моментум усиливается, несмотря на тренд падения цены.

Напротив, медвежья дивергенция может указывать на то, что, несмотря на подорожание, рынок теряет моментум. Таким образом, оценка RSI падает и создает более низкие максимумы, в то время как цена актива увеличивается и создает более высокие максимумы.

Однако имейте в виду, что расхождения RSI не настолько надежны во время сильных рыночных тенденций. Это означает, что сильный нисходящий тренд может представлять множество бычьих дивергений до достижения фактического дна. Из-за этого дивергенция RSI лучше подходят для менее волатильных рынков (с боковыми движениями или тонкими тенденциями).


Как использовать RSI?

Есть несколько важных факторов, которые следует учитывать при использовании индикатора индекса относительной силы, настроек, оценок (30 и 70) и бычьей/медвежьей дивергенции. Однако всегда следует помнить, что ни один технический индикатор не эффективен на 100%, особенно если он используется один. Поэтому трейдеры должны использовать индикатор RSI вместе с другими индикаторами, чтобы избежать ложных сигналов.

Loading