Stokastik RSI Nedir? | Binance Academy

Stokastik RSI ya da kısaca StokRSI, bir varlığın fazla alım ya da satımda olup olmadığını göstermenin yanı sıra mevcut piyasa trendlerinin belirlenmesini sağlayan bir teknik analiz göstergesidir. İsminden de anlaşılacağı gibi Stok RSI, standart Göreceli Güç Endeksinden(RSI) türetilmiştir ve bu yüzden de bir göstergenin göstergesi olarak kabul edilir. Bir osilatör türüdür yani merkezi bir hattın üzerinde ve altında dalgalanma gösterir.

StokRSI ilk olarak 1994 yılında, Stanley Kroll ve Tushar Chande’nin “New Technical Trader” kitabında tanımlanmıştır. Borsacılar tarafından sıklıkla kullanılır fakat Forex ya da kripto para piyasaları gibi diğer ticari alanlara da uygulanabilir.

StokRSI nasıl çalışır?

StokRSI göstergesi, strandart RSI’a stokastik osilatör formülü uygulanarak elde edilir. Elde edilen sonuç, merkez çizginin (0.5) çevresinde 0-1 aralığında dalgalanma gösteren tek bir numerik değerdir. Fakat, sonuçları 100’le çarparak değerlerin 0-1 yerine 0-100 aralığında olmasını sağlayan modifiye StokRSI versiyonları da vardır. Ayrıca StokRSI çizgisiyle birlikte sinyal çizgisi görevi gören 3 günlük bir basit hareketli ortalamaya (SMA) bakmak da sıklıkla kullanılır. Bu sayede alım satımlarda yanlış alarm riski azaltılmış olur.

Standart Stokastik Osilatör formülü bir varlığın belirli bir zaman aralığı içindeki en yüksek ve en düşük noktalarıyla birlikte kapanış fiyatını dikkate alır. Fakat formül, StokRSI hesaplamak için kullanıldığında, doğrudan RSI verisine uygulanır (fiyatlar dikkate alınmaz)

Stok RSI = (Mevcut RSI - En düşük RSI)/(En yüksek RSI - En düşük RSI)

Aynı Standart RSI gibi, StokRSI’da da en yaygın kullanılan zaman ayarı 14’lü aralıklardır. StokRSI hesaplamalarında kullanılan 14’lü aralıklar grafik zaman dilimine dayanır. Yani, günlük bir grafik son 14 günü değerlendirirken (mum grafikler), saatlik bir grafik son 14 saate dayanan bir StokRSI oluşturur.

Zaman aralıkları günlere, saatlere ve hatta dakikalara ayarlanabilir ve kullanımları ticaret yapan kişiden kişiye büyük fark gösterebilir (profillerine ve stratejilerine göre). Aynı zamanda,uzun vadeli ya da kısa vadeli trendleri belirleyebilmek için zaman aralıklarının sayısı arttırılabilir ya da azaltılabilir. 20’li aralık ayarı StokRSI göstergesi için popüler olan bir başka seçenektir.

Daha önce belirtildiği gibi, bazı StokRSI grafik şekilleri 0-1 yerine 0 ve 100 arasında değerleri kullanır. Bu grafiklerde, merkez çizgisi 0.5 yerinde 50’dedir. Bu nedenle, genellikle 0.8’de görülen fazla alım sinyali 80’de, fazla satım sinyali de 0.2 yerine 20’de görülür. 0-100 ayarında grafikler çok az farklı gözükebilir ama uygulamaya yönelik değerlendirilmeleri temelde aynıdır.

StokRSI nasıl kullanılır?

StokRSI göstergeleri, aralıklarının alt ve üst sınırlarında en önemli ve anlamlı değerlendirmeleri sunar. Bu nedenle, bu göstergenin başlıca kullanımı potansiyel giriş ve çıkış noktalarının yanı sıra fiyat terse dönüşlerini belirlemektir. Yani, 0.2 ve altı bir değer bir varlığın muhtemelen aşırı satımda olduğunu, 0.8 ve üstü bir değerde muhtemelen aşırı alımda olduğunu gösterir.

Buna ek olarak, merkez çizgiye yakın değerler piyasa trendlerine yönelik faydalı bilgiler sunabilir. Örneğin, merkez çizgi destek olarak hareket ediyorsa ve StokRSI 0.5 çizgisinin üzerinde istikrarlı bir şekilde hareket ediyorsa, bu durum bir yükselişi ya da boğa trendinin devamını gösteriyor olabilir, özellikle de çizgiler 0.8’e doğru harekete başlarsa. Benzer şekilde, okumalar sürekli olarak 0.5’in altındaysa ve 0.2’ye doğru eğilim gösteriyorsa, bu da aşağı doğru ya da ayı trendini gösteriyor olabilir.

StokRSI ve RSI karşılaştırması

Hem StokRSI hem de RSI, tacirlerin olası fiyat terse dönüş noktalarının yanı sıra potansiyel aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemesini kolaylaştıran bantlı osilatör göstergeleridir. Kısacası standart RSI, bir varlığın fiyatının belirli bir zaman aralığına (periyot) göre, ne derecede ve ne kadar hızla değiştiğini takip etmek için kullanılan bir ölçektir.

Fakat, Stokastik RSI ile kıyaslandığında, standart RSI az sayıda ticari sinyal veren görece olarak daha yavaş hareketli bir göstergedir. Stokastik Osilatör formülünün standart RSI’a uyarlanması daha yüksek hassasiyete sahip bir gösterge olan StokRSI’ın yaratılmasına olanak sağlamıştır. Sonuç olarak, yarattığı sinyal sayısı çok daha fazladır ve bu sayede tacirlere piyasa trendlerini be potansiyel alım satım noktalarını belirlemek için daha çok fırsat sunar.

Diğer bir deyişle, StokRSI oldukça değişken bir göstergedir ve bu durum onu tacirlere yardımcı olmak için daha çok ticari sinyal veren daha hassas bir TA aracı haline getirirken bir yandan da daha riskli kılar çünkü çok sayıda gürültü de (yanlış alarm) yaratır. Daha önce belirtildiği gibi, bu yanlış sinyallere yönelik riskleri azaltmak için basit hareketli ortalamaların (SMA) kullanımı oldukça yaygın bir yöntemdir ve çoğu zaman StokRSI göstergesinin varsayılan ayarlarına 3-günlük SMA da dahildir.

Son düşünceler

Daha yüksek hızı ve piyasa hareketlerine daha hassas olması nedeniyle Stokastik RSI, analistler, ticaret yapanlar ve yatırımcılar için hem uzun hem de kısa vadeli analizlerde çok faydalı olabilir. Fakat, daha çok sinyal daha fazla risk anlamına da gelir ve bu nedenle de StokRSI verdiği sinyalleri teyit edecek diğer teknik analiz araçlarıyla beraber kullanılmalıdır. Kripto para piyasalarının geleneksel olanlara kıyasla daha değişken olduğu bu nedenle de daha fazla yanlış alarmın gelebileceği unutulmamalıdır.