Хмара Ішимоку – це метод технічного аналізу, який поєднує кілька індикаторів на одному графіку. Він використовується на свічкових графіках як торговий інструмент, який дає уявлення про потенційні цінові зони підтримки та опору. Він також використовується як інструмент прогнозування, і багато трейдерів використовують його, намагаючись визначити напрямок майбутніх трендів та імпульс ринку.
Хмара Ішимоку була концептуалізована наприкінці 1930-х років японським журналістом на ім'я Гоїчи Хосада. Однак його новаторська торгова стратегія була опублікована лише у 1969 році, після десятиліть досліджень та технічних удосконалень. Хосада назвав її "Ichimoku Kinko Hyo", що в перекладі з японської означає діаграма рівноваги з першого погляду.
Як це працює?
Система Хмар Ішимоку відображає дані на основі індикаторів відставання та випередження, а графік складається з п'яти ліній:
Конверсійна лінія (Tenkan-sen): 9-періодна ковзна середня.
Базова лінія (Kijun-sen): 26-періодна ковзна середня.
Діапазон випередження A (Senkou Span A): ковзна середня конверсійної та базової ліній, спроєктована на 26 періодів у майбутньому.
Діапазон випередження B (Senkou Span B): 52-періодна ковзна середня, спроєктована на 26 періодів у майбутньому.
Діапазон відставання (Chikou Span): ціна закриття поточного періоду, спроєктована на 26 періодів у минулому.
Простір між діапазоном випередження A (3) та діапазоном відставання B (4) утворює хмару (Kumo), яка, ймовірно, є найважливішим елементом системи Ішимоку. Дві лінії спроєктовані на 26 періодів у майбутньому, щоб дати прогноз, і тому вони вважаються індикаторами випередження. Діапазон відставання (5), з іншого боку, є індикатором відставання, спроєктованим на 26 періодів у минулому.
Зазвичай хмари відображаються або зеленим, або червоним кольором для полегшення читання. Зелена хмара створюється, коли діапазон випередження А (зелена лінія хмари) вище за діапазон випередження В (червона лінія хмари). Червона хмара виникає в протилежній ситуації.
Варто зазначити, що, на відміну від інших методів, ковзні середні, що використовуються в стратегії Ішимоку, не засновані на цінах закриття свічок. Натомість середні значення розраховуються на основі максимальної та мінімальної точок, зареєстрованих протягом заданого періоду (середнє значення найвищого та найнижчого рівня).
Наприклад, стандартне рівняння для 9-денної конверсійної лінії:
Конверсійна лінія = (макс. за 9 дн. + мін. за 9 дн) / 2
Налаштування Ішимоку
Після більш ніж трьох десятиліть досліджень та випробувань, Гоїчи Хосада дійшов висновку, що налаштування (9, 26, 52) дають найкращі результати. У той час у японському робочому графіки були суботи і число 9 представляло півтора тижні (6 + 3 дні). А такі числа як 26 та 52 позначають один і два місяці відповідно.
Хоча ці налаштування досі підходять для більшості операцій, трейдери завжди можуть налаштувати індикатор відповідно до своїх стратегій та потреб. Наприклад, на крипторинку багато хто з трейдерів коригує Ішимоку, щоб відобразити роботу ринку 24/7, у зв'язку з цим такі базові налаштування як (9, 26, 52) змінилися на (10, 30, 60). Деякі йдуть ще далі та змінюють налаштування (20, 60, 120), щоб зменшити кількість помилкових сигналів.
Тим не менш, точаться суперечки про те, наскільки ефективною може бути зміна налаштувань. У той час як деякі стверджують, що їхнє налаштування має сенс, інші стверджують, що відмова від стандартних налаштувань порушить баланс системи та призведе до великої кількості недійсних сигналів.
Аналіз графіка
Торгові сигнали Ішимоку
Через велику кількість елементів, Хмара Ішимоку генерує різні типи сигналів. Ми можемо розділити їх на сигнали імпульсу та слідування за трендом.
Сигнали імпульсу: генеруються відповідно до взаємозв'язку між ринковою ціною, базовою лінією та конверсійною лінією. Сигнали бичачого імпульсу виникають, коли одна або обидві конверсійні лінії та ринкова ціна піднімаються вище за базову лінію. Сигнали ведмежого імпульсу генеруються, коли одна або обидві конверсійні лінії та ринкова ціна переміщуються нижче базової лінії. Перетин між конверсійною лінією (Tenkan-sen) та базовою лінією (Kijun-sen) часто називають хрестом ТК.
Сигнали слідування за трендом: генеруються відповідно до кольору хмари та положення ринкової ціни по відношенню до хмари. Як згадувалося, колір хмари показує різницю між діапазонами випередження A та B.
Тобто коли ціни постійно вище хмар, існує більш висока ймовірність того, що актив знаходиться у висхідному тренді. І навпаки, рух цін нижче хмар можна інтерпретувати як ведмежу ознаку, що вказує на низхідний тренд. Окрім деяких винятків, тренд можна вважати нейтральним, коли ціни здійснюють бічні рухи всередині хмари.
Діапазон відставання (Chikou Span) – ще один елемент, який може допомогти трейдерам визначити та підтвердити потенційні розвороти тренду. Він дає уявлення про силу цінової дії, можливо, підтверджуючи бичачий тренд при русі вище ринкових цін або ведмежий тренд при русі нижче. Зазвичай діапазон відставання використовується разом із іншими компонентами Хмари Ішимоку, а не окремо.
Підсумки:
Сигнали імпульсу
Ринкова ціна рухається вище (бичачий) або нижче (ведмежий) базової лінії.
Хрест TK: конверсійна лінія, що рухається вище (бичачий) або нижче (ведмежий) базової лінії.
Сигнали слідування за трендом
Ринкова ціна рухається вище (бичачий) або нижче (ведмежий) хмари.
Колір хмари змінюється з червоного на зелений (бичачий) або із зеленого на червоний (ведмежий).
Діапазон відставання вище (бичачий) або нижче (ведмежий) ринкових цін.
Рівні підтримки та опору
Графік Ішимоку також можна використовувати для визначення зон підтримки та опору. Зазвичай, діапазон випередження A (лінія зеленої хмари) діє як лінія підтримки під час висхідного тренду і як лінія опору під час низхідного тренду. В обох випадках свічки, зазвичай, наближаються до діапазону випередження А, але якщо ціна переміщається в хмару, діапазон випередження B може також виступати як лінія підтримки / опору. Більш того, той факт, що обидва діапазони випередження спроєктовані на 26 періодів у майбутньому, дозволяє трейдерам передбачати потенційні майбутні зони підтримки та опору.
Сила сигналу
Сила сигналів, що генеруються Хмарою Ішимоку, залежить від того, чи відповідають вони загальному тренду. Сигнал, який є частиною більшого, чітко вираженого тренду, завжди буде сильнішим за сигнал, що виникає на короткий час проти переважаючого тренду.
Тобто,бичачий сигнал може ввести в оману, якщо він не супроводжується бичачим трендом. Таким чином, щоразу, коли генерується сигнал, важливо розпізнавати колір і положення хмари. Також слід враховувати об'єм торгівлі.
Майте на увазі, що використання Ішимоку на більш коротких таймфреймах (внутрішньоденні графіки) має тенденцію генерувати багато шуму і помилкових сигналів. Загалом, довші таймфрейми (денні, тижневі, місячні графіки) будуть давати надійніші імпульси та сигнали слідування за трендом.
Підсумки
Гоїчи Хосада присвятив понад 30 років свого життя створенню та вдосконаленню системи Ішимоку, яка зараз використовується мільйонами трейдерів у всьому світі. Як універсальний метод побудови графіків, хмари Ішимоку використовуються для визначення як ринкових трендів, так й імпульсу. Крім того, діапазони випередження спрощують прогнозування потенційних рівнів підтримки та опору, які треба протестувати.
Хоча спочатку графіки можуть здатися надто насиченими та складними, вони не покладаються на суб'єктивний людський фактор, як інші методи технічного аналізу (наприклад, малювання ліній тренду). І, незважаючи на безперервні суперечки про налаштування Ішимоку, стратегія відносно проста у використанні.
Однак, як і будь-який індикатор, його слід використовувати у поєднанні з іншими методами для підтвердження трендів та мінімізації торгових ризиків. Величезна кількість інформації, що відображається на цьому графіку, також може бути важкою для новачків. Для таких трейдерів зазвичай корисно познайомитися з простішими індикаторами, перш ніж приступати до роботи з Хмарою Ішимоку.