移動平均線指標

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技術分析(TA)在交易和投資領域並不是一個新鮮的概念。從傳統的投資組合到比特幣和以太坊等加密貨幣,使用TA指標都是為了一個簡單的目標:利用現有數據做出更明智的決策,得到更理想的結果。隨著市場變得越來越複雜,過去幾十年已經出現了數百種不同類型的TA指標,其中很少有指標可以達到移動平均線(MA)的普及度和一致性。

儘管移動平均線有許多不同的種類,但它們的根本目標都是通過平緩圖形來創建一個易於辨認的趨勢指標,從而提高交易圖表的清晰度。由於這些移動平均線依賴於過去的數據,因此被認定是滯後或趨勢跟踪指標。儘管如此,這些移動平均線指標仍然可以有效地消除噪音,並幫助判斷市場走向。


移動平均線的不同種類

各種各樣的移動平均線不僅適用於日間交易和波段交易中,也可以在長期設置中使用。儘管類型眾多,但MA通常被分為兩大類:簡單移動平均線(SMA)和指數移動平均線(EMA)。根據市場狀況和預期結果,交易者可以選擇哪個指標最有可能有利於他們的設置。


簡單移動平均線

SMA從設定的時間段獲取數據,從而得出其資產的平均價格。SMA與基本的平均價格之間的差別在於,對於SMA,一旦輸入新數據集,從前的數據集就會被忽略不計。因此,如果基於10天的數據來計算簡單移動平均值,則整個數據集會不斷更新並且只包括最近的10天。

需要重點注意的是,無論數據在什麼時候被輸入系統,在SMA中都被視為均等權重。認為數據越新越(與市場情況)相關的交易者經常表示,SMA的均等權重對技術分析是不利的。因此,指數移動平均線(EMA)被創建出來以解決此問題。


指數移動平均線

EMA類似於SMA,因為它們根據過去的價格波動提供技術分析。然而,這個等式更為複雜,因為EMA為最近的價格輸入分配了更多的權重和價值。儘管兩種平均值都具有價值且被廣泛使用,但EMA對突然的價格波動和逆轉反應更為敏感。

由於EMA更有可能比SMA更快地預測價格逆轉,因此它們通常特別受到短期交易者的青睞。對於一個交易者或投資者來說,根據他的個人策略和目標選擇移動平均線的類型,相應地調整設置是極為重要的。


如何使用移動平均線

由於MA使用過去的價格而不是當前價格,因此它們有一定的滯後期。 (所使用的)數據集區間越大,滯後期越大。例如,分析過去100天的移動平均線新信息的響應速度比僅考慮過去10天的MA的響應速度要慢。這僅僅是因為新數據對較大的數據集的影響比較小的數據集小。

根據不同的交易策略設置,兩者都可能是有利的。較大的數據集有利於長期投資者,因為他們不太可能因為一兩次大幅波動而改變。短期交易者通常傾向於利於更多應變型交易的較小數據集。

在傳統市場中,50,100和200天的MA是最常用的。股票交易者密切關注50天和200天MA,任何高於或低於這些線的突破通常被認為是重要的交易信號,特別是當它們出現在交叉之後。這同樣適用於加密貨幣交易,但由於其24/7波動的市場,MA設置和交易策略可能根據交易者資深策略而有所不同。


交叉信號

直觀上來說,上漲的MA表明上漲趨勢,下跌的MA表示下跌趨勢。然而,單單看移動平均線並不是一個真正可靠和強有力的指標。因此,看漲和看跌的交叉信號一直和MA一起使用。

當兩個不同的MA在圖表中交叉時,會創建交叉信號。當短期MA超過長期MA時,發生看漲交叉(也稱為黃金交叉),表明上升趨勢的開始。相反,當短期MA低於長期移動平均線時,出現看跌交叉(或死亡交叉),這表明下跌趨勢的開始。


其他應被考慮的因素

到目前為止的例子都是以天為單位的,但在分析MA的時候,這不是必需的。從事日間交易的人可能對過去兩三個小時,而不是兩三個月內的資產價格變化感興趣。不同的時間單位都可以用於計算移動平均線的方程式中,只要這些時間框架與交易策略一致,(結果)數據就會很有用。

MA一個主要的缺點就它的滯後時間。由於MA是考慮之前價格行為的滯後指標,因此(出現的)信號通常為時已晚。例如,看漲交叉可能暗示買入,但它只發生在價格大幅上漲之後。這意味著即使上升趨勢繼續下去,在價格上漲和交叉信號之間的那段時間內可能會損失潛在的利潤。或者更糟糕的是,錯誤的黃金交叉信號可能導致交易者在價格下跌之前的相對高點買入(這些假購買信號通常被稱為多頭陷阱)。

移動平均線是強大的TA指標,也是使用最廣泛的指標之一。它以數據驅動的方式,分析市場走勢,擁有對市場表現強大的洞察力。但需要記住的是,MA和交叉信號不應該被單獨使用,並且組合不同的技術分析指標能避免偽信號,會更加安全。

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